Στοχαστικά μοντέλα αποθεμάτων για την εκτίμηση των διαγώνιων επιδράσεων και πρόβλεψη των RBNS και IBNR απαιτήσεων

Μάρκου, Γεώργιος

dc.contributor.advisor	Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.author	Μάρκου, Γεώργιος
dc.date.accessioned	2021-12-17T12:48:49Z
dc.date.available	2021-12-17T12:48:49Z
dc.date.issued	2020-10
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13976
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1399
dc.description.abstract	Θεωρητικά μπορούμε να προβλεψουμε μελλοντικές ζημιές, αυτό μπορεί να επιτευχτεί με την χρήση της απλής μεθόδου αποθεματοποίησης Chain Ladder. Θα αναλύσουμε την θεωρία της καθώς και τους ορισμούς της. Η μέθοδος Chain Ladder χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη του μελλοντικού αποθέματος που χρειάζεται για την κάλυψη των ζημιών, οι οποίες έχουν συμβεί αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί και αυτές που έχουν ανακοινωθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος για την αποθεματοποίηση των ζημιών (claims reserve) καθώς εκτιμώνται οι αποζημιώσεις που αναμένεται να γίνουν με την χρήση ιστορικών δεδομένων. Κυρίως προβλέπει τις αποζημιώσεις που έχουν γίνει αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί (IBNR) και το τελικό ποσό ζημιάς που θα προκύψει. Θα παρατηρήσουμε την γενικευμένη μορφή της Chain Ladder μεθόδου καθώς και διάφορες επεκτάσεις της. Όπως για παράδειγμα μια εκδοχή της σε ένα Poisson μοντέλο ή τον συνδυασμό της με την μέθοδο Bornheutter – Ferguson. Επίσης, πως μπορούν να εισχωρήσουν οι διαγώνιες επιδράσεις στις ασφαλίσεις ζημιών που βασίζονται σε τρίγωνα εξέλιξης. Ακόμα, θα παρουσιαστεί ένα στοχαστικό μοντέλο σύνθετης Poisson που περιλαμβάνει την καθυστέρηση από τη στιγμή που προκύπτει μια απαίτηση και μέχρι την αναφορά της (καθυστέρηση IBNR) και την καθυστέρηση από τη στιγμή που αναφέρεται μια απαίτηση και μέχρι την πλήρη εξόφληση (η καθυστέρηση RBNS). Τέλος, θα παρουσιάσουμε ένα στοχαστικό μοντέλο συμπλέγματος Poisson που αποσκοπεί στην πρόβλεψη των αριθμών των αποζημιώσεων και των συνολικών ποσών των αποζημιώσεων για ένα έτος.	el
dc.format.extent	122	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Στοχαστικά μοντέλα αποθεμάτων για την εκτίμηση των διαγώνιων επιδράσεων και πρόβλεψη των RBNS και IBNR απαιτήσεων	el
dc.title.alternative	Stochastic claims reserving for diagonal effects and prediction of RBNS and IBNR claims	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Theoretically we can predict future losses, this can be achieved by using the Chain Ladder method. We will analyze its theory as well as its definitions. The Chain Ladder method is used to predict the future reserve needed to cover losses that have incurred but have not been reported and those that have been reported but have not been settled. It is the most popular method for claim reserve as claims are estimated to be expected to be made using historical data. It mainly provides the claims that has been incurred but has not been reported (IBNR) and the final claim amount that will incur. We will observe the generalized form of the Chain Ladder method as well as its various extensions. For example, a version of it in a Poisson model or its combination with the Bornheutter-Ferguson method. Also, how the diagonal effects can be included in the non-life insurance based on triangles of historic data. Also, a Stochastic Poisson model will be introduced that includes the delay from the time a claim incurs to its report (IBNR delay) and the delay from the time a claim is reported to its full settlement (the RBNS delay). Finally, we present a thoughtful cluster Poisson model that predicts number of claims and total claim amounts for a year.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Chain Ladder	el
dc.subject.keyword	IBNR	el
dc.subject.keyword	RBNS	el
dc.date.defense	2020-10-27

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Markou_mae17019.pdf
Μέγεθος:: 2.497Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα