Το κλασσικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου με εξάρτηση και στρατηγικές μερισμάτων
The classical risk model with dependence and dividend strategies
Προβολή/
Λέξεις κλειδιά
Κλασσικό μοντέλο θεωρίας κινδύνου ; Εξάρτηση μερισμάτωνΠερίληψη
Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη του κλασσικού μοντέλου της θεωρίας κινδύνου θεωρώντας μία δομή εξάρτησης μεταξύ των ενδιάμεσων χρόνων των απαιτήσεων και των αντίστοιχων μεγεθών απαίτησης. Η εξάρτηση περιγράφεται μέσω της συνήθους σύζευξης (copula) των FGM. Θα δοθούν θεωρητικά απλά αποτελέσματα και αναλυτικοί τύποι υπολογισμού διαφόρων μέτρων χρεοκοπίας μελετώντας την κλασσική αναμενόμενη προεξοφλημένη συνάρτηση ποινής των Gerber-Shiu, θεωρώντας την ύπαρξη ή μη διαφόρων στρατηγικών μερίσματος στη στοχαστική διαδικασία πλεονάσματος.