Αναλογιστικοί δείκτες μέτρησης της δεξιάς ουράς κατανομών απώλειας για καταστροφικούς κινδύνους

Χαμηλού, Μαρίνα

dc.contributor.advisor	Ψαρράκος, Γεώργιος
dc.contributor.author	Χαμηλού, Μαρίνα
dc.date.accessioned	2021-12-09T08:33:22Z
dc.date.available	2021-12-09T08:33:22Z
dc.date.issued	2021-11
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13936
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1359
dc.description.abstract	Τα περισσότερα προβλήματα που καλείται κάποιος να λύσει στη σημερινή εποχή αντιμετωπίζονται με μαθηματική μοντελοποίηση. Η θεωρία κινδύνου αποτελεί μια ουσιαστική μαθηματική βάση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών προβλημάτων αλλά και για τον υπολογισμό του κινδύνου και άλλων σχετικών στοιχείων. Στην αναλογιστική επιστήμη εμφανίζονται συχνά πολύ μεγάλοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, όπου τα ευρέως γνωστά μέτρα κινδύνων, όπως για παράδειγμα η τυπική απόκλιση ή ο μέσος Gini, είναι μη αποδεκτά μέτρα στη μέτρηση της δεξιάς ουράς των κινδύνων. Για το λόγο αυτό ο Wang (1998) πρότεινε έναν αναλογιστικό δείκτη που βασίζεται στο μοντέλο αναλογικών κινδύνων. Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη της απόδοση του δείκτη Wang, καθώς και άλλων δεικτών για κατανομές με βαριά ουρά. Επιπλέον, θα δοθούν παραδείγματα που θα επαληθεύουν τα θεωρητικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν αριθμητικά παραδείγματα σε γνωστές κατανομές στα οποία θα συγκριθούν οι δείκτες κινδύνου δεξιάς ουράς όπως του Wang (1998), των Wei & Yatracos (2004) και ο ευρέως γνωστός δείκτης Gini.	el
dc.format.extent	70	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Αναλογιστικοί δείκτες μέτρησης της δεξιάς ουράς κατανομών απώλειας για καταστροφικούς κινδύνους	el
dc.title.alternative	Actuarial indices of measuring the right tail of loss distributions for catastrophic risks	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Most of the problems that one has to solve today are solved by mathematical modeling. From insurance problems to risk calculation and related data, risk theory provides a substantial mathematical basis. Actuarial science often presents very high insurance risks, where well-known risk measures, such as the standard deviation or the Gini mean, are unacceptable measures in measuring the right-hand side of risks. For this reason, Wang (1998) proposed an actuarial index based on the proportional risk model. This thesis is a study of the performance of the Wang index, as well as other indicators for heavy-duty distributions. In addition, examples will be given to verify the theoretical results. More specifically, numerical examples will be conducted in known distributions comparing right-tail risk indices such as Wang (1998), Wei & Yatracos (2004) and the well-known Gini index.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Ουρά κατανομής	el
dc.subject.keyword	Δείκτες κινδύνου δεξιάς ουράς	el
dc.subject.keyword	Δείκτης Wang	el
dc.subject.keyword	Δείκτης Gini	el
dc.date.defense	2021-11-19

Files in this item

Name:: Chamilou_18011.pdf
Size:: 1.838Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα