Εκτίμηση κινδύνου μακροζωίας και θνησιμότητας με βάση τη Φερεγγυότητα ΙΙ
| dc.contributor.advisor | Πιτσέλης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Κατσαντούρα, Μαρίνα | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-08T10:44:51Z | |
| dc.date.available | 2021-01-08T10:44:51Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13140 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/563 | |
| dc.description.abstract | Το πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ θέτεται σε εφαρμογή από το 2016, τόσο για τις ασφαλιστικές όσο και για τις αντασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης. Η ΕΙΟΡΑ εισήγαγε το νέο πλαίσιο Φερεγγυότητας, το οποίο βασίζεται στο προφίλ κινδύνου που αντικατοπτρίζει την εκάστοτε εταιρεία. Σύμφωνα με αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να αλλάξουν την πολιτική και τις διαδικασίες τους, πράγματα τα οποία παρέμειναν ίδια για χρόνια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θεωρούνται φερέγγυες όταν είναι ικανές να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένες. Βάσει του πλαισίου, οφείλουν να κρατούν το λεγόμενο απαιτούμενο κεφάλαιο φερεγγυότητας για όλους αυτούς τους κινδύνους. Η παρούσα εργασία εστιάζει στον υπολογισμό του κινδύνου θνησιμότητας και μακροζωίας, σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο. Υπολογίζεται το απαιτούμενο κεφάλαιο φερεγγυότητας ενώ λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα διαφοροποίησης. Αυτό αποδεικνύεται ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης των κινδύνων, αφού βοηθάει τις ασφαλιστικές εταιρείες να μειώνουν τις υποχρεώσεις τους. Τέλος, επιπλέον σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση του απαιτούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας, των δύο κινδύνων που προαναφέρθηκαν, χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικούς πίνακες θνησιμότητας, προκειμένου να αναλυθεί η επίδρασή του όντας ως μια από τις πιο σημαντικές υποθέσεις, ένας από τους οποίους στηρίζεται στη χρήση του στοχαστικού μοντέλου Lee-Carter (1992), χρησιμοποιώντας πρόσφατα δεδομένα, διότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του προσδόκιμου ζωής. | el |
| dc.format.extent | 92 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Εκτίμηση κινδύνου μακροζωίας και θνησιμότητας με βάση τη Φερεγγυότητα ΙΙ | el |
| dc.title.alternative | Longevity and mortality risk in Solvency ΙΙ | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The Solvency II framework, which has been implemented since 2016, refers to the insurance and reinsurance undertakings all over Europe. EIOPA has proposed the Solvency II Directive, both to harmonize European insurance regulation, as well as introduce a risk-based regulation more tailored to the risk profile of the respective insurance company. Based on this new framework, the insurance companies are obliged to change their policies and their procedures, things that have remained the same for many years. Insurers are usually considered solvent when they are able to meet their long-term financial obligations, while taking into account the risks that they are exposed to. In order to account for these risks, Solvency II requires the insurance company to hold a so-called buffer in terms of capital: the Solvency Capital Requirement (SCR). This paper is focused on the calculation of mortality and longevity risk, according to the standard formula. The SCR is calculated taking into account the result of diversification effect. This is proved to be a very useful management risk tool, as it helps the insurance companies to reduce their liabilities. Finally, additional purpose of the present paper is to compare the solvency capital requirement of the aforementioned two risks, using four different mortality tables, in order to analyze its impact as it is one of the most important assumptions, and one of them is calculated based on the use of the stochastic Lee-Carter (1992) model, using recent data, because it is proved that life expectancy has increased in recent years. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Longevity risk | el |
| dc.subject.keyword | Mortality risk | el |
| dc.subject.keyword | Solvency Capital Requirement | el |
| dc.subject.keyword | SCR | el |
| dc.subject.keyword | Diversification effect | el |
| dc.subject.keyword | Κεφαλαιακές απαιτήσεις Φερεγγυότητας | el |
| dc.subject.keyword | Κίνδυνος θνησιμότητας | el |
| dc.subject.keyword | Κίνδυνος μακροζωίας | el |
| dc.subject.keyword | Lee-Carter model | el |
| dc.date.defense | 2020-12-17 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές