Μέθοδοι εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης για οφειλέτες υψηλής φερεγγυότητας

Τσούκας, Δημήτρης

dc.contributor.advisor	Κούτρας, Μάρκος
dc.contributor.author	Τσούκας, Δημήτρης
dc.date.accessioned	2020-10-29T10:19:00Z
dc.date.available	2020-10-29T10:19:00Z
dc.date.issued	2020-10
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12991
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/414
dc.description.abstract	Ο όρος χαρτοφυλάκια υψηλής φερεγγυότητας χρησιμοποιείται για να περιγράψει χαρτοφυλάκια δανείων στα οποία έχει συμβεί μικρός ή ακόμα και μηδενικός αριθμός αθετήσεων. Λόγω αυτής της ιδιότητας, η εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης στα χαρτοφυλάκια υψηλής φερεγγυότητας καθίσταται δύσκολη. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναφέρουμε αρχικά, κάποιες βασικές έννοιες και εξηγούμε γιατί σε αυτά τα χαρτοφυλάκια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κλασσικά στατιστικά μοντέλα. Παρουσιάζουμε την μέθοδο εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης μέσω του πιο συντηρητικού εκτιμητή και της προσέγγισης Bayes. Επιπρόσθετα, εξετάζουμε την καμπύλη ισχύος, η οποία είθισται να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του μοντέλου βαθμονόμησης, και πως μέσω αυτής μπορούμε να εκτιμήσουμε την πιθανότητα αθέτησης. Τέλος, με χρήση προσομοίωσης βαίνουμε σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κάθε μεθόδου.	el
dc.format.extent	90	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μέθοδοι εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης για οφειλέτες υψηλής φερεγγυότητας	el
dc.title.alternative	Default probability estimation techniques for high credibility obligors	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	The term low default portfolios is used to describe loan portfolios in which a small or even zero number of defaults has occurred. Due to this property, it is difficult to estimate the default probability on low default portfolios. In the present master thesis, we first introduce some basic concepts and explain why the most popular statistical models cannot be used in these portfolios. We present in detail how to estimate the default probability through the most prudent estimation and the Bayesian approach. In addition, we present the power curve, which is commonly used to calibrate the model, and illustrate how we can use it to estimate the probability of default. Finally, we perform a simulation study in order to evaluate the effectiveness of the methods presented in this thesis.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Χαρτοφυλάκια υψηλής φερεγγυότητας	el
dc.subject.keyword	Προσέγγιση Bayes	el
dc.subject.keyword	Καμπύλη CAP	el
dc.date.defense	2020-10-23

Files in this item

Name:: Tsoukas_mae18013.pdf
Size:: 3.299Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές