Μέθοδοι εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης για οφειλέτες υψηλής φερεγγυότητας
| dc.contributor.advisor | Κούτρας, Μάρκος | |
| dc.contributor.author | Τσούκας, Δημήτρης | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-29T10:19:00Z | |
| dc.date.available | 2020-10-29T10:19:00Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12991 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/414 | |
| dc.description.abstract | Ο όρος χαρτοφυλάκια υψηλής φερεγγυότητας χρησιμοποιείται για να περιγράψει χαρτοφυλάκια δανείων στα οποία έχει συμβεί μικρός ή ακόμα και μηδενικός αριθμός αθετήσεων. Λόγω αυτής της ιδιότητας, η εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης στα χαρτοφυλάκια υψηλής φερεγγυότητας καθίσταται δύσκολη. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναφέρουμε αρχικά, κάποιες βασικές έννοιες και εξηγούμε γιατί σε αυτά τα χαρτοφυλάκια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κλασσικά στατιστικά μοντέλα. Παρουσιάζουμε την μέθοδο εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης μέσω του πιο συντηρητικού εκτιμητή και της προσέγγισης Bayes. Επιπρόσθετα, εξετάζουμε την καμπύλη ισχύος, η οποία είθισται να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του μοντέλου βαθμονόμησης, και πως μέσω αυτής μπορούμε να εκτιμήσουμε την πιθανότητα αθέτησης. Τέλος, με χρήση προσομοίωσης βαίνουμε σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κάθε μεθόδου. | el |
| dc.format.extent | 90 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μέθοδοι εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης για οφειλέτες υψηλής φερεγγυότητας | el |
| dc.title.alternative | Default probability estimation techniques for high credibility obligors | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The term low default portfolios is used to describe loan portfolios in which a small or even zero number of defaults has occurred. Due to this property, it is difficult to estimate the default probability on low default portfolios. In the present master thesis, we first introduce some basic concepts and explain why the most popular statistical models cannot be used in these portfolios. We present in detail how to estimate the default probability through the most prudent estimation and the Bayesian approach. In addition, we present the power curve, which is commonly used to calibrate the model, and illustrate how we can use it to estimate the probability of default. Finally, we perform a simulation study in order to evaluate the effectiveness of the methods presented in this thesis. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Χαρτοφυλάκια υψηλής φερεγγυότητας | el |
| dc.subject.keyword | Προσέγγιση Bayes | el |
| dc.subject.keyword | Καμπύλη CAP | el |
| dc.date.defense | 2020-10-23 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές