Στοχαστική μοντελοποίηση των εταιρικών στρατηγικών της ρύπανσης του περιβάλλοντος με εφαρμογές στη τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης C02

Ζαχαρόπουλος, Κωνσταντίνος

dc.contributor.advisor	Σεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.author	Ζαχαρόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned	2020-10-01T07:56:43Z
dc.date.available	2020-10-01T07:56:43Z
dc.date.issued	2020
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12928
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/351
dc.description.abstract	Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη λειτουργία αγοράς όσον αφορά την εταιρική ρύπανση του περιβάλλοντος και την σχέση του με την τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του διοξειδίου του άνθρακα, σε στοχαστικό περιβάλλον. Οι μηχανισμοί της αγοράς χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σαν εργαλείο για την κατανομή σπάνιων αλλά μη κοστολογημένων δικαιωμάτων και πόρων ενώ παράδειγμα αποτελεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Από πλευράς δυναμικής βελτιστοποίησης για τις εταιρείες που ανταγωνίζονται σε τέτοιου είδους περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς παρουσιάζουμε την δυναμική της τιμολόγησης των αδειών ρύπανσης υπό συνθήκες μη συμμετρικής πληροφόρησης που επιτρέπει εσωτερικό, μικρής διάρκειας, δανεισμό και τραπεζικές εργασίες. Στην αγορά, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εταιρειών και το επίπεδο ρύπανσης κάθε εταιρείας ακολουθεί μια εξωγενή στοχαστική διαδικασία. Δείχνουμε ότι η μειωμένη τιμή άδειας είναι μια Martingale ακολουθία λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική διήθηση ενώ παρουσιάζεται το μοντέλο με μαθηματικό τρόπο. Τέλος, παραθέτουμε εφαρμογή σχετικά με έναν κλειστό τύπο τιμολόγησης για τα Ευρωπαϊκού τύπου δικαιώματα προαίρεσης	el
dc.format.extent	83	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Στοχαστική μοντελοποίηση των εταιρικών στρατηγικών της ρύπανσης του περιβάλλοντος με εφαρμογές στη τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης C02	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Στοχαστική μοντελοποίηση	el
dc.subject.keyword	Δικαιώματα προαίρεσης	el
dc.subject.keyword	Οικονομικά περιβάλλοντος	el
dc.date.defense	2020-09-24

Files in this item

Name:: Zacharopoulos_17015.pdf
Size:: 1.466Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές