dc.contributor.advisor | Κούτρας, Μάρκος | |
dc.contributor.author | Δουβής, Σπυρίδων | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T10:08:25Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T10:08:25Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12819 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/242 | |
dc.description.abstract | Πολλές φορές όταν ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε την από κοινού συμπεριφορά δύο ή περισσότερων τυχαίων μεταβλητών ξεκινάμε με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ τους. Αυτή η υπόθεση όμως σπάνια επιβεβαιώνεται στην πράξη. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην έννοια του κινδύνου και σε κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα του. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια εισαγωγή στην θεωρία των Copulas και θα μιλήσουμε για έννοιες όπως η συσχέτιση και η εξάρτηση τυχαίων μεταβλητών. Τέλος, με τη χρήση όσων θα αναπτυχθούν θεωρητικά και της γλώσσας προγραμματισμού R, θα προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο θα περιγράφει την από κοινού συμπεριφορά δύο τυχαίων μεταβλητών. | el |
dc.format.extent | 74 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Στατιστικές μέθοδοι μοντελοποίησης εξαρτημένων κινδύνων | el |
dc.title.alternative | Statistical methods for modelling dependent risks | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | Sometimes when we are interested in studying the behavior of two or more random variables, we adopt the assumption that there is no dependence between them. However, this hypothesis is rarely confirmed in practice. In this paper, we will deal with the concept of risk and some of its important measures. In addition, we will provide an introduction to the Copulas theory and discuss concepts such as correlation and dependence of random variables. Finally, using the theoretical results presented and the R programming language, we will proceed to the construction of a mathematical model that describes the dependence structure of two random variables. | el |
dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Εξαρτημένοι κίνδυνοι | el |
dc.subject.keyword | Copulas | el |
dc.date.defense | 2019-10-30 | |