Στατιστικές μέθοδοι μοντελοποίησης εξαρτημένων κινδύνων

Δουβής, Σπυρίδων

dc.contributor.advisor	Κούτρας, Μάρκος
dc.contributor.author	Δουβής, Σπυρίδων
dc.date.accessioned	2020-07-16T10:08:25Z
dc.date.available	2020-07-16T10:08:25Z
dc.date.issued	2020-07
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12819
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/242
dc.description.abstract	Πολλές φορές όταν ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε την από κοινού συμπεριφορά δύο ή περισσότερων τυχαίων μεταβλητών ξεκινάμε με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ τους. Αυτή η υπόθεση όμως σπάνια επιβεβαιώνεται στην πράξη. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην έννοια του κινδύνου και σε κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα του. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια εισαγωγή στην θεωρία των Copulas και θα μιλήσουμε για έννοιες όπως η συσχέτιση και η εξάρτηση τυχαίων μεταβλητών. Τέλος, με τη χρήση όσων θα αναπτυχθούν θεωρητικά και της γλώσσας προγραμματισμού R, θα προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο θα περιγράφει την από κοινού συμπεριφορά δύο τυχαίων μεταβλητών.	el
dc.format.extent	74	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Στατιστικές μέθοδοι μοντελοποίησης εξαρτημένων κινδύνων	el
dc.title.alternative	Statistical methods for modelling dependent risks	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Sometimes when we are interested in studying the behavior of two or more random variables, we adopt the assumption that there is no dependence between them. However, this hypothesis is rarely confirmed in practice. In this paper, we will deal with the concept of risk and some of its important measures. In addition, we will provide an introduction to the Copulas theory and discuss concepts such as correlation and dependence of random variables. Finally, using the theoretical results presented and the R programming language, we will proceed to the construction of a mathematical model that describes the dependence structure of two random variables.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Εξαρτημένοι κίνδυνοι	el
dc.subject.keyword	Copulas	el
dc.date.defense	2019-10-30

Files in this item

Name:: Douvis_16003.pdf
Size:: 1.560Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές