Εμφάνιση απλής εγγραφής

Στατιστικές μέθοδοι μοντελοποίησης εξαρτημένων κινδύνων

dc.contributor.advisorΚούτρας, Μάρκος
dc.contributor.authorΔουβής, Σπυρίδων
dc.date.accessioned2020-07-16T10:08:25Z
dc.date.available2020-07-16T10:08:25Z
dc.date.issued2020-07
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12819
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/242
dc.description.abstractΠολλές φορές όταν ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε την από κοινού συμπεριφορά δύο ή περισσότερων τυχαίων μεταβλητών ξεκινάμε με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ τους. Αυτή η υπόθεση όμως σπάνια επιβεβαιώνεται στην πράξη. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην έννοια του κινδύνου και σε κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα του. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια εισαγωγή στην θεωρία των Copulas και θα μιλήσουμε για έννοιες όπως η συσχέτιση και η εξάρτηση τυχαίων μεταβλητών. Τέλος, με τη χρήση όσων θα αναπτυχθούν θεωρητικά και της γλώσσας προγραμματισμού R, θα προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο θα περιγράφει την από κοινού συμπεριφορά δύο τυχαίων μεταβλητών.el
dc.format.extent74el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣτατιστικές μέθοδοι μοντελοποίησης εξαρτημένων κινδύνωνel
dc.title.alternativeStatistical methods for modelling dependent risksel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENSometimes when we are interested in studying the behavior of two or more random variables, we adopt the assumption that there is no dependence between them. However, this hypothesis is rarely confirmed in practice. In this paper, we will deal with the concept of risk and some of its important measures. In addition, we will provide an introduction to the Copulas theory and discuss concepts such as correlation and dependence of random variables. Finally, using the theoretical results presented and the R programming language, we will proceed to the construction of a mathematical model that describes the dependence structure of two random variables.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΕξαρτημένοι κίνδυνοιel
dc.subject.keywordCopulasel
dc.date.defense2019-10-30


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»