Στατιστικές μέθοδοι μοντελοποίησης εξαρτημένων κινδύνων

Abstract

Πολλές φορές όταν ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε την από κοινού συμπεριφορά δύο ή περισσότερων τυχαίων μεταβλητών ξεκινάμε με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ τους. Αυτή η υπόθεση όμως σπάνια επιβεβαιώνεται στην πράξη. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην έννοια του κινδύνου και σε κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα του. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια εισαγωγή στην θεωρία των Copulas και θα μιλήσουμε για έννοιες όπως η συσχέτιση και η εξάρτηση τυχαίων μεταβλητών. Τέλος, με τη χρήση όσων θα αναπτυχθούν θεωρητικά και της γλώσσας προγραμματισμού R, θα προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο θα περιγράφει την από κοινού συμπεριφορά δύο τυχαίων μεταβλητών.