Show simple item record

dc.contributor.advisorΕγγλέζος, Νικόλαος
dc.contributor.authorΚούρβας, Δημήτριος
dc.date.accessioned2020-05-04T10:16:28Z
dc.date.available2020-05-04T10:16:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12693
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/116
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις τιμές χρηματιστηριακών μετοχών. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση ενός δείγματος με τις χώρες του ΟΟΣΑ για την χρονική περίοδο 2000-2017 και μεταβλητών όπως των κυριότερων χρηματιστηριακών δεικτών (INDEX), του πληθωρισμού (ΙNFLATION), της βιομηχανικής παραγωγής (INDUSTRIAL PRODUCTION), του spread των 10ετών (10 YEAR GOVERNMENT BOND SPREADS) ομολόγων καθώς και των συναλλαγματικών ισοτιμιών (CURRENCY) με βάση το δολάριο. Συγκεκριμένα, θα προσδιοριστεί αν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επιδρούν με συστηματικό τρόπο στις τιμές των μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση των προαναφερθέντων προσδιοριστικών παραγόντων στην διαμόρφωση της υπό ανάλυση σχέσης. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι για panel δεδομένα, όπως η μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων με Fixed Effects και η Γενικευμένη Μέθοδος των Ροπών (GMM Method). Από την πραγματοποιηθείσα ανάλυση υπάρχουν ενδείξεις περί θετικής και στατιστικά σημαντικής επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις τιμές των μετοχών.el
dc.format.extent59el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΗ σχέση μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και τιμών μετοχών: ανάλυση από τα κυριότερα διεθνή χρηματιστήριαel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.description.abstractENThe goal of this paper is to investigate the effect of exchange rates on stock prices. This is implemented by using a sample with the OECD countries for the time period 2000-2017 and certain variables, such as the major stock indices, inflation, 10 year government bond spreads, industrial production and exchange rates vis-a-vis the US dollar. In particular, it will be examined whether exchange rates affect stock prices systematically, controlling for the effect of the above determinants that may affect the relationship under investigation. The empirical analysis is carried out by using methods for panel data, such as the Least Squares with Fixed Effects method and the GMM method. The results show evidence that exchange rates affect stock prices positively and systematically.el
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητικήel
dc.subject.keywordΣυνάλλαγμαel
dc.subject.keywordΤιμές των μετοχώνel
dc.subject.keywordFixed effectsel
dc.subject.keywordGMMel
dc.date.defense2020


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»