Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης για δεδομένα ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Χριστοδουλάκης, Γεώργιος

dc.contributor.advisor	Πολίτης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author	Χριστοδουλάκης, Γεώργιος
dc.date.accessioned	2018-11-12T08:00:58Z
dc.date.available	2018-11-12T08:00:58Z
dc.date.issued	2018-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11548
dc.description.abstract	Σε πολλές στατιστικές εφαρμογές, συναντάμε το πρόβλημα της μελέτης της σχέσης δύο ή περισσότερων τυχαίων μεταβλητών. Η σχέση αυτή μπορεί να μελετηθεί με κατάλληλα μοντέλα παλινδρόμησης, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα στην διοίκηση των επιχειρήσεων, στην οικονομία , στην υγεία, στο ασφαλιστικό κλάδο, στη βιολογία και τις κοινωνικές επιστήμες. Στη στατιστική, η ανάλυση παλινδρόμησης είναι μια διαδικασία για την ποσοτική εκτίμηση και μελέτη της σχέσης μεταξύ διαφόρων μεταβλητών. Περιέχει πολλές τεχνικές για την μοντελοποίηση και την ανάλυση των μεταβλητών αυτών, ενώ συνήθως επικεντρώνεται στη γραμμική σχέση μεταξύ μιας εξαρτημένης μεταβλητής και μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Στη συνέχεια, στην εκτός από την περιγραφή της παραπάνω μεθόδου, στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται ορισμοί και τεχνικές της θεωρίας κινδύνου για την μελέτη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, καθώς και για την επιλογή του σημείου αντασφάλισης που πρέπει να επιλέξει μια ασφαλιστική εταιρεία. Η συνεχής και σωστή αξιολόγηση του κινδύνου στον ασφαλιστικό κλάδο, ώστε να υπάρχουν επαρκή αποθέματα, έχει τις ρίζες της στην δεκαετία του 1970, ενώ αναπροσδιορίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990.	el
dc.format.extent	76	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης για δεδομένα ασφαλιστικών αποζημιώσεων	el
dc.title.alternative	Linear regression models for insurance data	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In many statistical applications, we encounter the problem of studying the relationship of two or more random variables. This relationship can be studied with appropriate regression models, which are widely used today in business administration, economy, health, insurance, biology and social sciences. In statistics, regression analysis is a process for quantifying and studying the relationship between different variables. It contains many techniques for the modeling and analysis of these variables, while it usually focuses on the linear relationship between a dependent variable and one or more independent variables. Then, besides the description of the above method, this diploma thesis presents definitions and techniques of risk theory for the study of insurance indemnities, as well as analyses the cut-off point of reinsurance that an insurance company could choose, in order to «protect its funds». Continuous and accurate risk assessment in the insurance industry to ensure that there are sufficient reserves, is rooted in the 1970s and redefined in the mid-1990s.	el
dc.contributor.master	Εφαρμοσμένη Στατιστική	el
dc.subject.keyword	Γραμμική παλινδρόμηση	el
dc.subject.keyword	Λογιστική παλινδρόμηση	el
dc.subject.keyword	Γραμμικά μοντέλα	el
dc.subject.keyword	Ασφαλιστικές αποζημιώσεις	el
dc.subject.keyword	Αντασφάλιση	el
dc.date.defense	2018-09-24

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Thesis 06112018-converted.pdf
Μέγεθος:: 1.454Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές