Μελέτη των εμφανίσεων μεγάλων αποζημιώσεων μέσω της θεωρίας ακραίων τιμών, με εφαρμογές στις αντασφαλίσεις
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Σαρηκώστας, Αντώνιος | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-15T07:15:09Z | |
| dc.date.available | 2018-10-15T07:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11436 | |
| dc.description.abstract | Ως Ακραία, ορίζονται τα γεγονότα εκείνα, τα οποία συμβαίνουν σπάνια, δηλαδή με μικρή πιθανότητα εμφάνισης, και η σφοδρότητά τους είναι ισχυρή. Σύμφωνα με την Θεωρία Ακραίων Τιμών αυτά τα ακραία συμβάντα, πρέπει να μελετηθούν ξεχωριστά από το σύνολο των δεδομένων, ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την συμπεριφορά τους, τα οποία θα συμβάλλουν στην εύρεση τρόπων αντιμετώπισης, ώστε να ομαλοποιηθούν οι επικείμενες συνέπειες σε περίπτωση επέλευσης ενός Ακραίου γεγονότος. Ένας από τους κλάδους που έχει εφαρμογή η Θεωρία ακραίων τιμών είναι η ασφαλιστική αγορά, καθώς ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να πληγεί από Ακραία ζημιές, γεννώντας την ανάγκη αντιμετώπισής τους. Στην Αναλογιστική Επιστήμη, η αντασφάλιση εφαρμόζεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες κατά την Διαχείριση Κινδύνου ως ένα μέτρο αντιμετώπισης του κινδύνου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνδεση της Θεωρίας Ακραίων Τιμών με την Αντασφάλιση, καθώς μελετώντας και ερμηνεύοντας κατάλληλα τα αποτελέσματα των Ακραίων ζημιών μέσω της Θεωρίας Ακραίων τιμών, μία ασφαλιστική εταιρία έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει κάποια αντασφαλιστική σύμβαση, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ασφάλιστρο. Θα γίνει παρουσίαση των κατηγοριών της αντασφάλισης και της Θεωρίας Ακραίων Τιμών μέσω των μεθόδων «Μέγιστα Υποπεριόδων» και «Υπερβάσεις Πάνω από ένα Κατώφλι» και εν συνέχεια, θα τεθεί με απλό και κατανοητό τρόπο η εφαρμογή της τομής τους, μέσω αριθμητικού παραδείγματος. | el |
| dc.format.extent | 67 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μελέτη των εμφανίσεων μεγάλων αποζημιώσεων μέσω της θεωρίας ακραίων τιμών, με εφαρμογές στις αντασφαλίσεις | el |
| dc.title.alternative | A study of appearances of large claims via extreme value theory, with applications in reinsurance | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | As extreme, can be considered the events, which are rare and intense (i.e. appear with very small probability and their occurrence may have high impact in the model we study). According to Extreme Value Theory these extreme events should be studied separately from the entire dataset in order to extract useful results about their behavior. These results will help us find ways to deal with (i.e. to normalize) the impending consequences in case an extreme event occurs. One of numerous fields in which Extreme Value Theory (EVT) can be applied, is insurance risk models, where e.g. we may consider an insurance portfolio which could be hit by the occurrence of very large (i.e. extreme) claims. In actuarial practice, reinsurance is used by insurance companies as a measure of the risk management process. The purpose of this thesis is to connect the Extreme Value Theory and the concept of Reinsurance. By studying and interpreting appropriately the results of extreme losses through Extreme Value Theory, an insurance company could arrange a reinsurance contract by estimating the corresponding premium. Initially we present several types of Reinsurance contracts and then we offer an introduction to the “Block Maxima” and “Peaks Over Threshold” (POT) methods in a simple and comprehensible way through a numeric example. In the final chapter we exploit specific results of extreme value theory in order to study the problem of pricing a non-proportional reinsurance contract. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Reinsurance | el |
| dc.subject.keyword | Block Maxima | el |
| dc.subject.keyword | Extreme value theory | el |
| dc.subject.keyword | Peaks over Threshold (POT) | el |
| dc.subject.keyword | Generalized Extreme Value Distribution (GEV) | el |
| dc.subject.keyword | Generalized Pareto Distribution (GPD) | el |
| dc.date.defense | 2018-10-04 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές