dc.contributor.advisor | Μαχαιράς, Νικόλαος | |
dc.contributor.author | Ηλιοπούλου, Χριστίνα - Στέλλα | |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T07:37:39Z | |
dc.date.available | 2018-07-26T07:37:39Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11342 | |
dc.description.abstract | Για δοσμένη σύνθετη ανανεωτική διαδικασία S κάτω από ένα μέτρο πιθανότητας P παρουσιάζεται ένας χαρακτηρισμός όλων των μέτρων πιθανότητας Q επάνω στο πεδίο ορισμού του P, ώστε τα P και Q να είναι προοδευτικά ισοδύναμα και η S να παραμένει μία σύνθετη ανανεωτική διαδικασία κάτω από το Q. Ως συνέπεια αποδεικνύεται, ότι κάθε σύνθετη ανανεωτική διαδικασία μπορεί να μετατραπεί σε μία σύνθετη Poisson μέσω μιας αλλαγής μέτρων, και παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές στις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου.
Τα παραπάνω αποτελέσματα γενικεύονται στις σύνθετες μεικτές ανανεωτικές διαδικασίες. Τα αποτελέσματα αυτά γενικεύουν προηγούμενα αποτελέσματα των Delbaen & Haezendonck. | el |
dc.format.extent | 131 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Αλλαγή μέτρου για σύνθετες μεικτές ανανεωτικές διαδικασίες με εφαρμογές στις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου | el |
dc.title.alternative | Change of measure for compound mixed renewal processes with applications to premium calculation principles | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | For a given compound renewal process S under a probability measure P, a characterization at all probability measures Q on the domain of P such that P and Q are progressively equivalent and S is a compound renewal process under Q is presented. As a consequence, it is proven that any compound renewal process can be converted into a compound Poisson one through a change of measure, and some applications to premium calculation principles are presented. A special instance of the above result is the main result of Delbaen & Haezendonck.
A generalization of the above results is proven for compound mixed renewal processes, extending in this way the main result of Lyberopoulos D.P. | el |
dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Σύνθετες μεικτές ανανεωτικές διαδικασίες | el |
dc.subject.keyword | Υπολογισμός ασφαλίστρων | el |
dc.subject.keyword | Ανανεωτικές διαδικασίες | el |
dc.subject.keyword | Αλλαγή μέτρου | el |
dc.subject.keyword | Martingales | el |
dc.date.defense | 2018-07-03 | |