Ταξινόμηση ουρών συναρτήσεων κατανομών πιθανότητας
| dc.contributor.advisor | Πιτσέλης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Κονιδάρης, Δημήτριος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-10T06:46:28Z | |
| dc.date.available | 2018-07-10T06:46:28Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11304 | |
| dc.description.abstract | Μεθοδολογίες εισάγονται για τον έλεγχο υπόθεσης σε σχέση με τη βαρύτητα της ουράς κατανομής βασισμένες στα αποτελέσματα του Rojo (1996). Χρησιμοποιείται η ασυμπτωτική συμπεριφορά της διαφοράς ακραίων τιμών και τα τεστ αποδεικνύονται θεωρητικά συνεπή και έχοντα υψηλά επίπεδα ισχύος ανά σημείο σύμφωνα με τους Lehmann (2005) και Lehmann and Loh (1990). Τα αποτελέσματα προσομοίωσης υποδεικνύουν, ότι το καινούριο στατιστικό τεστ παρουσιάζει μέτριο έλεγχο της πιθανότητας του σφάλματος τύπου Ι και έχει επαρκείς ιδιότητες ισχύος για συγκεκριμένα μεγέθη δείγματος. Γίνεται σύγκριση με το Bryson τεστ (1974) και αποδεικνύεται, ότι το Bryson τεστ δεν είναι πάντοτε ικανό να ελέγξει το σφάλμα τύπου Ι. Εξετάζονται επίσης τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του τεστ μέσω της δημιουργίας υποδειγμάτων, και φαίνεται ότι η ισχύς εν γένει βελτιώνεται μέσω αυτής της λογικής. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται και σε συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. | el |
| dc.format.extent | 94 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Ταξινόμηση ουρών συναρτήσεων κατανομών πιθανότητας | el |
| dc.title.alternative | Tail ordering | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Methodologies to test hypotheses about the tail-heaviness of an underlying distribution are introduced based on results of Rojo (1996) using the limiting behavior of the extreme spacings. The tests are consistent and have point-wise robust levels in the sense of Lehmann (2005) and Lehmann and Loh (1990). Simulation results based on these new methodologies indicate that the tests exhibit medium control of the probability of Type I error and have adequate power properties for finite sample sizes. The tests are compared with a test proposed by Bryson (1974) and it is seen that Bryson’s test can not always control the Type I error. The operating characteristics of the tests are also explored when the data is blocked. It turns out that the power generally increases substantially by blocking. The methodology is illustrated by analyzing one particular data set. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Ταξινόμηση ουρών συναρτήσεων κατανομών | el |
| dc.subject.keyword | Συναρτήσεις | el |
| dc.subject.keyword | Κατανομές | el |
| dc.subject.keyword | Ακραίες τιμές | el |
| dc.subject.keyword | Extreme spacing | el |
| dc.date.defense | 2018-06-28 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές