Τραπεζική - Βασιλεία ΙΙΙ : κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας
| dc.contributor.advisor | Αντζουλάτος, Άγγελος | |
| dc.contributor.author | Αλωνιάτης, Αργύριος | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T13:09:27Z | |
| dc.date.available | 2018-04-23T13:09:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-28 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11174 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση του συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής μόχλευσης, παρόλο που αποτελεί σημαντικό εργαλείο εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, χρήζει περαιτέρω απλοποίησης, καθότι αποδεικνύεται μη ευχερής η επιβεβαίωση ορισμένων συστατικών που τον συνθέτουν. Διερευνήθηκε η σχέση του συντελεστή μόχλευσης με το έτερο μέτρο υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας (λόγος ίδια κεφάλαια προς σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό), μέσω της λήψης στοιχείων για συνολικά 428 τράπεζες της Ευρωζώνης και των Η.Π.Α. για το έτος 2016, προκειμένου να εξετασθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης από τις τράπεζες του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού τους. Το αποτέλεσμα της έρευνας ανέδειξε θετική σχέση μεταξύ του συντελεστή μόχλευσης και του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (συντελεστής 0,4). Επομένως, δεν προέκυψαν εμφανείς ενδείξεις χειραγώγησης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού από τις τράπεζες. | el |
| dc.format.extent | 88 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Τραπεζική - Βασιλεία ΙΙΙ : κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | The purpose of the present paper is the empirical survey of the leverage ratio. Although the leverage ratio is an important tool for assessing banks’ capital adequacy, it requires further simplification, since the validation of its components turns out difficult. The relation between the leverage ratio and the other measure of capital adequacy (ratio of equity to risk weighted assets) was investigated, through data collection for in total 428 banks of Eurozone and U.S.A. for the year 2016, in order to be examined whether there are indications of risk-weighted assets manipulation by the banks. The result of the survey revealed a positive relationship between the leverage ratio and the capital adequacy ratio (coefficient 0.4). Therefore, there were no obvious indications of risk-weighted assets manipulation by the banks. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |
| dc.subject.keyword | Κανόνες κεφαλαιακής επαρκείας | el |
| dc.subject.keyword | Συντελεστής μόχλευσης | el |
| dc.subject.keyword | Βασιλεία ΙΙΙ | el |
| dc.date.defense | 2018-03-12 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές