Μέθοδοι πρόβλεψης της μεταβλητότητας σε στοχαστικά μοντέλα με χρηματοοικονομικές εφαρμογές

Αγγελίδου, Σουλτάνα

dc.contributor.advisor	Μπούτσικας, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Αγγελίδου, Σουλτάνα
dc.date.accessioned	2018-03-19T10:26:57Z
dc.date.available	2018-03-19T10:26:57Z
dc.date.issued	2018-03
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11093
dc.description.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη των μεθόδων πρόβλεψης της μεταβλητότητας χρησιμοποιώντας υποδείγματα βασισμένα στην ανάλυση χρονοσειρών με χρηματοοικονομικές εφαρμογές και συγκεκριμένα τα υποδείγματα της ομάδας GARCH(1,1). Αρχικά στο 1ο κεφάλαιο κάνουμε μια αναφορά της σπουδαιότητας που αντανακλά η μεταβλητότητα στη σύγχρονη οικονομική ζωή. Στη συνέχεια ορίζουμε την έννοια της μεταβλητότητας και περιγράφουμε εν συντομία τις ιδιότητές της. Στο 2ο κεφάλαιο κατηγοριοποιούμε τις μεθόδους πρόβλεψης της μεταβλητότητας σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που προτάθηκε κατά τους Poon και Granger (2003). Ακολούθως, κάνουμε μια σύντομη περιγραφή όλων των μεθόδων πρόβλεψης και καταλήγουμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα σύγκρισης των προβλέψεων και των τρόπων αξιολόγησης τους. Στο 3ο κεφάλαιο σκοπός μας είναι να εκτιμήσουμε τη μεταβλητότητα του μοντέλου GARCH(1,1) σε προσομοιωμένα δεδομένα χρονοσειρών χρησιμοποιώντας την R, με συνεχείς εναλλαγές των τιμών των παραμέτρων ω,α,β. Στην συνέχεια ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία αξιολογούμε την δυνατότητα εκτίμησης των παραμέτρων αυτών. Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο τιμολογούμε μέσω προσομοίωσης δικαιώματα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου και Ασιατικού τύπου θεωρώντας ότι η μεταβλητότητα τους περιγράφεται από ένα υπόδειγμα της ομάδας GARCH(1,1) και συγκρίνοντας το με την τιμολόγηση του κλασικού μοντέλου Black and Scholes.	el
dc.format.extent	62	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μέθοδοι πρόβλεψης της μεταβλητότητας σε στοχαστικά μοντέλα με χρηματοοικονομικές εφαρμογές	el
dc.title.alternative	Volatility forecasting models with applications in finance	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This dissertation deals with volatility forecasting models with applications in Finance. In the first chapter we give a recitation of the importance that reflects the volatility in the modern economic life. Then, we define the concept of volatility and briefly describe its properties. In the second chapter, we categorize several volatility fore-casting methods according to the categorization proposed by Poon and Granger (2003). In the third chapter, we evaluate volatility models via simulated time series data using R for various values of the parameters. Finally, in the last chapter, we es-timate, through Monte Carlo simulation, the fair value of specific European options assuming that their volatility is described by a GARCH(1,1) process and make a brief comparison with the corresponding Black and Scholes model (with constant volatili-ty).	el
dc.contributor.master	Εφαρμοσμένη Στατιστική	el
dc.subject.keyword	Μεταβλητότητα (volatility)	el
dc.subject.keyword	Χρονοσειρές	el
dc.subject.keyword	Arch υποδείγματα	el
dc.subject.keyword	Garch υποδείγματα	el
dc.date.defense	2018-03

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Angelidou_mes15004.pdf
Μέγεθος:: 2.013Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές