Μοντέλα χρεοκοπίας με στρατηγικές μερισμάτων
| dc.contributor.advisor | Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος | |
| dc.contributor.author | Μωραΐτου, Ιωάννα | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-26T08:53:41Z | |
| dc.date.available | 2018-01-26T08:53:41Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10914 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετόνται τα διάφορα μέτρα χρεοκοπίας κάθως και το είδος της κατανομής των μερισμάτων που καταβάλλονται στους ασφαλισμένους για στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος στις οποίες υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ενδιάμεσων χρόνων εμφάνισης των κινδύνων και των αντίστοιχων μεγεθών των απαιτουμένων αποζημιώσεων. Ειδικότερα, στα 3 τελευταία κεφάλαια θα εξεταστεί η περίπτωση όπου η εξάρτηση υλοποιείται μέσω μιας σύζευξης FGM. Στα 6 κεφάλαια που ακολουθούν για κάθε μια απο τις περιπτώσεις που εξετάζονται και για τις αντίστοιχες στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος θα μελετηθούν οι διάφορες μορφές της συνάρτησης Gerber-Shiu καθώς και τα αναμενόμενα μερίσματα που καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία έως την στιγμή της χρεοκοπίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής περιγραφή του κλασσικού μοντέλου της θεωρίας κινδύνου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν απο την συνάρτηση Gerber-Shiu για το προαναφερόμενο μοντέλο. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται το κλασσικό μοντέλο με στρατηγική σταθερού μερίσματος και παρουσιάζονται αναλυτικά αποτελέσματα για την συνάρτηση των Gerber-Shiu και των ροπών των προεξοφλημένων μερισμάτων κάτω απο την ύπαρξη της προαναφερόμενης στρατηγικής στην περίπτωση του κλασσικού μοντέλου. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το κλασσικό μοντέλο με στρατηγική μερίσματος κατωφλίου.Διατυπώνονται ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις για την συνάρτηση ποινής, μελετάται η πιθανότητα ολικής χρεοκοπίας, ο χρόνος αυτής καθώς και το πλεόνασμα την στιγμή πριν την χρεοκοπία και έλλειμμα κατά την χρεοκοπία. Στο κεφάλαιο 4 όπως και στα δύο επόμενα κεφάλαια γίνεται μελέτη του κλασσικού μοντέλου εφοδιασμένου με την FGM copula , παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στα διάφορα μοντέλα με την σύζευξη αυτή και αναζητούνται ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις για την συνάρτηση ποινής, περιθώριες συνθήκες καθώς και αναλυτικές εκφρασεις του μετασχηματισμού Laplace για το χρόνο της χρεοκοπίας. Ειδικότερα, στο κλασσικό μοντελό με στρατηγική μερίσματος κατωφλίου εφοδιασμένου με FGM copula εκτος απο την ανάλυση της συνάρτησης Gerber-Shiu γίνεται αναφορά και στις ανεμενόμενες ληρωμένς μερισμάτων. | el |
| dc.format.extent | 140 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μοντέλα χρεοκοπίας με στρατηγικές μερισμάτων | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | This diploma thesis deals with various ruin measures and the type of distribution of dividends paid to insured persons for stochastic surplus processes where there is a link between the intermediate times of risk exposure and the corresponding amounts of compensation required. In particular, the last 3 chapters examine the case where dependency is implemented through a FGM copula. The six chapters that follow for each of the cases examined and the corresponding stochastic surplus processes will examine the different forms of the Gerber-Shiu function as well as the expected dividends paid by the insurer up to the time of bankruptcy. The first chapter provides a detailed description of the classical model of risk theory and presents the results obtained by the Gerber-Shiu function for the aforementioned model. In the second chapter we study the classical model with a fixed dividend strategy and analytical results are presented for Gerber-Shiu's function and the moments of discounted dividends under the above-mentioned strategy in the case of the classical model. The third chapter examines the classical model with a threshold dividend strategy. Integral equations for the penalty function are written, the probability of total bankruptcy, the time of this and the surplus the moment before bankruptcy and deficit during bankruptcy are studied. In Chapter 4, as in the next two chapters, we study the classical model equipped with the FGM copula, the differences that arise in the various models with this coupling are presented, and are searched for all-differential equations for the penalty function, marginal conditions as well as analytical expressions of the Laplace transform for the time of bankruptcy. In particular, in the classic model with a dividend strategy strategy equipped with FGM copula, apart from the analysis of the Gerber-Shiu function, reference is also made to the expected dividends received. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Χρεοκοπία | el |
| dc.subject.keyword | Συνάρτηση Gerber-Shiu | el |
| dc.subject.keyword | Μετασχηματισμοί Laplace | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές