Εμπειρική διερεύνηση του κινδύνου των αποδόσεων μετοχών εταιρειών του δείκτη NASDAQ με τη μέθοδο VaR

Παππάς, Βασίλειος

dc.contributor.advisor	Αγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.author	Παππάς, Βασίλειος
dc.date.accessioned	2018-01-19T08:23:00Z
dc.date.available	2018-01-19T08:23:00Z
dc.date.issued	2017
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10663
dc.description.abstract	Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην έννοια του κινδύνου και στην εμπειρική εκτίμηση αυτού με την εφαρμογή της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή εκτιμά τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια που μπορεί να εμφανίσει μια επένδυση για δεδομένο χρονικό διάστημα και επίπεδο εμπιστοσύνης. Η εκτίμηση της Αξίας σε Κίνδυνο επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την ανάλυση χρονοσειρών με αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (GARCH) υποδείγματα. Στην εργασία αυτή, εκτιμάται εμπειρικά η Αξία σε Κίνδυνο για τις λογαριθμικές αποδόσεις τεσσάρων μετοχών του δείκτη NASDAQ.	el
dc.format.extent	88	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Εμπειρική διερεύνηση του κινδύνου των αποδόσεων μετοχών εταιρειών του δείκτη NASDAQ με τη μέθοδο VaR	el
dc.title.alternative	Empirical evaluation of risk for NASDAQ stock returns with the VaR method	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This thesis develops the main concept of Risk and focuses on its empeirical evaluation through the Value at Risk method. This statistical technique estimates the maximum loss that may appear in an investment, for a given time period, at a given confidence level. The Value at Risk estimation is accomplished by combining time series analysis and generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH) models. In this thesis, VaR method is applied to log returns of four stock prices of NASDAQ index.	el
dc.contributor.master	Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική	el
dc.subject.keyword	Κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Value – at – Risk (VaR)	el
dc.subject.keyword	Ανάλυση χρονοσειρών	el
dc.subject.keyword	ARCH υποδείγματα	el
dc.subject.keyword	GARCH υποδείγματα	el
dc.subject.keyword	Time series analysis	el
dc.subject.keyword	ARCH models	el
dc.subject.keyword	GARCH models	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Pappas_Vasileios.pdf
Μέγεθος:: 1.203Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Department of Economics

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές