Εμπειρική διερεύνηση του κινδύνου των αποδόσεων μετοχών εταιρειών του δείκτη NASDAQ με τη μέθοδο VaR
Empirical evaluation of risk for NASDAQ stock returns with the VaR method
Προβολή/
Λέξεις κλειδιά
Κίνδυνος ; Value – at – Risk (VaR) ; Ανάλυση χρονοσειρών ; ARCH υποδείγματα ; GARCH υποδείγματα ; Time series analysis ; ARCH models ; GARCH modelsΠερίληψη
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην έννοια του κινδύνου και στην εμπειρική εκτίμηση αυτού με την εφαρμογή της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή εκτιμά τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια που μπορεί να εμφανίσει μια επένδυση για δεδομένο χρονικό διάστημα και επίπεδο εμπιστοσύνης. Η εκτίμηση της Αξίας σε Κίνδυνο επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την ανάλυση χρονοσειρών με αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (GARCH) υποδείγματα. Στην εργασία αυτή, εκτιμάται εμπειρικά η Αξία σε Κίνδυνο για τις λογαριθμικές αποδόσεις τεσσάρων μετοχών του δείκτη NASDAQ.
Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οικονομική και Επιχειρησιακή ΣτρατηγικήΤμήμα
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής ΕπιστήμηςΑριθμός σελίδων
88Γλώσσα
ΕλληνικάΣυλλογή
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές