Η σχετική αποτελεσματικότητα του συντελεστή βήτα
| dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Καμακάρη, Μαρία | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-09T08:23:32Z | |
| dc.date.available | 2018-01-09T08:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10402 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον υπολογισμό του συντελεστή βήτα σε δύο σημαντικές Ευρωπαϊκές Αγορές. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η προβλεπτική ικανότητα του συντελεστή βήτα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρονικά διαστήματα υπολογισμού των αποδόσεων των μετοχών. Έχει βρεθεί ότι όταν η εκτίμηση βασίζεται στο CAPM, πέντε χρόνια μηνιαία στοιχεία και ένας ίσος σταθμισμένος δείκτης, σε αντίθεση με τον κοινό συνιστώμενο σταθμισμένο ανα τιμή δείκτη, παρέχει την πιο αποτελεσματική εκτίμηση. Το βασικό ερώτημα που θέλουμε να καλύψουμε με τη συγκεκριμένη μελέτη είναι αν τα δεδομένα μας θα πρέπει να είναι καθημερινά, εβδομαδιαία ή ετήσια και για πόσο χρονικό διάστημα για να έχουμε μια εκτίμηση του βήτα σχετικά πιο αποτελεσματική. Ουσιαστικά, η διπλωματική εργασία κάνει χρήση των αποδόσεων των μετοχών που διαπραγματεύονται στην χρηματιστηριακή αγορά της Γερμανίας και της Αγγλίας. Η εκτίμηση του βήτα είναι κεντρικής σημασίας για πολλές οικονομικές αποφάσεις, όπως αυτές που αφορούν το χαρτοφυλάκιο της διαχείρισης, του προϋπολογισμού του κεφαλαίου, καθώς και την αξιολόγηση των επιδόσεων. Επιπρόσθετα ο συντελεστής Βήτα είναι επίσης μια βασική μεταβλητή στον ακαδημαϊκό κόσμο για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για τη δοκιμή μοντέλων τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Δεδομένης της σημασίας αυτής της μεταβλητής το ερώτημα σε επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς είναι το πώς μπορεί να ληφθεί μια αποτελεσματική επαρκής εκτίμηση. | el |
| dc.format.extent | 193 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Η σχετική αποτελεσματικότητα του συντελεστή βήτα | el |
| dc.title.alternative | The relative efficiency of beta coefficient | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | This dissertation deals with the calculation of betas in two important European markets. The primary purpose of this study is to examine the predictive ability of betas using different time intervals for calculating periodic stock returns. When the estimation of beta is based on the CAPM, the standard recommendation is to be used five years of monthly data and an equal-weighted index, as opposed to the commonly recommended value-weighted index, provides a more efficient beta estimate. The main question that we want to cover with this study is what data frequency should be used, daily, weekly, or monthly, and for how long in order to have an estimate of the beta relatively more effective. Essentially, this dissertation makes use of stock returns that are traded in the stock market in Germany and England. The estimation of the beta is central to many economic decisions, such as those relating to portfolio management, capital budgeting, and performance evaluation. In addition, the Beta is also a key variable in the academic world for example it is used for testing asset pricing models and market efficiency. Given the importance of this variable a pertinent question to professionals and academics is how to obtain a sufficient effective assessment. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Συντελεστής βήτα | el |
| dc.subject.keyword | Χαρτοφυλάκια | el |
| dc.subject.keyword | CAPM | el |
| dc.subject.keyword | Αποτελεσματική εκτίμηση βήτα | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές