Η επίδραση της ημέρας της εβδομάδας στις αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών
| dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T10:36:34Z | |
| dc.date.available | 2017-12-19T10:36:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10324 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε προκειμένου να εξεταστεί η ύπαρξη ή όχι του φαινομένου της εβδομάδας σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες από το 2007 έως το 2016, διαιρεμένο σε δύο υποπεριόδους. Οι χώρες αυτές δεν περιορίζονται στα στενά όρια της Ευρωζώνης ούτε και στα ευρύτερα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγούμενες μελέτης έδειξαν πως σε κάποιους δείκτες υπάρχει επίδραση ημέρας και αυτό ήταν ένα γεγονός που οι επενδυτές μπορούσαν να μελετήσουν προκειμένου να επιτύχουν κέρδη. Στην εργασία συγκρίνονται παλαιότερες μελέτες. Επίσης, χρησιμοποιείται μεθοδολογία παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές για την εξαγωγή αποτελεσμάτων η οποία είναι και η κλασσική μεθοδολογία ανάλυσης το φαινομένου. Στην μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκαν ημερήσιες αποδόσεις και τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν ανά χώρα και ανά υποπερίοδο. Έπειτα, έγινε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών. Στο τέλος έγινε πρόταση για επόμενες έρευνες. | el |
| dc.format.extent | 137 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Η επίδραση της ημέρας της εβδομάδας στις αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών | el |
| dc.title.alternative | Day of the week effect on stock market indices | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The aim of this dissertation is to examine the existence or not of the “day-of-the-week effect” in 15 European countries in the years from 2007 to 2016, divided into two sub periods. These countries are not limited to the confines of neither the euro-zone nor the wider European Union. Previous studies showed that in some indicators there is a “day-of-the-week effect” and this was a fact that investors should consider in order to achieve profits. Earlier studies are used and their results are compared in this paper. Regression methodology, including dummy variables, is used for the extraction of results, since this is the conventional style of analysis of this trend. Daily returns have been used and results are grouped per country and per sub-period in the methodology followed. Additionally, a comparison of the results of the survey with the results of previous investigations has been made. Finally, there is a proposal for subsequent surveys. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Αποδόσεις μετοχών | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματιστηριακοί δείκτες | el |
| dc.subject.keyword | Παλινδρόμηση | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές