Εμπειρική ανάλυση της επίδοσης και των κινδύνων των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού: υπολογισμός της μέσης απόδοσης, μέτρηση του συνολικού και του συστηματικού κινδύνου, εκτίμηση του βέλτιστου χρόνου παραμονής και αξιολόγηση διαχειριστών των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού.

Abstract

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με τα Ελληνικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού. Οι αντικειμενικοί σκοποί της εργασίας περιλαμβάνουν την εκτίμηση της απόδοσης και των κινδύνων των αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και την αξιολόγηση των διαχειριστών τους. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, επιλέχθηκε ένα δείγμα 30 ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού για τη χρονική περίοδο από 15/3/1999 έως 31/12/2001. Λόγω της χρησιμοποίησης ενός δείγματος με περιορισμένο αναγκαστικά αριθμό παρατηρήσεων, θα υιοθετήσουμε κάποιες έννοιες από την Επαγωγική Στατιστική προκειμένου να επεκτείνουμε τα συμπεράσματα από τη μελέτη του δείγματος στον πληθυσμό. Επισημαίνουμε ότι ο υπολογισμός όλων των μεταβλητών έγινε με τη χρήση ημερήσιων παρατηρήσεων για το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε.