Στοχαστικές διαδικασίες με υπο συνθήκη στάσιμες και ανεξάρτητες προσαυξήσεις και εφαρμογές
| dc.contributor.advisor | Μαχαιράς, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Παππά, Ελένη | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T10:50:17Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T10:50:17Z | |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10203 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία μελετάμε την κλάση των Στοχαστικών Διαδικασιών με υπό συνθήκη στάσιμες και ανεξάρτητες προσαυξήσεις, ειδική περίπτωση των οποίοι είναι οι μεικτές διαδικασίες Poisson, οι διαδικασίες Cox και οι υπό συνθήκη διαδικασία Wiener. Αποδεικνύονται βασικές τους ιδιότητες, χαρακτηρισμοί τους και αποτελέσματα σχετικά με την οριακή τους συμπεριφορά. Ως εφαρμογή παρουσιάζεται μεταξύ άλλων ένα ενδιαφέρον παράδειγμα υπό συνθήκη διαδικασιών Wiener ως ένα μοντέλο περιγραφής της κίνησης Brown ενός σωματιδίου σε ένα υγρό ή αέριο μέσο. Οι εν λόγω στοχαστικές διαδικασίες έχουν εφαρμογές στη θεωρία Κινδύνου και στην μοντελοποίηση των τιμών των μετοχών. Για τη συστηματική τους μελέτη απαιτούνται αποτελέσματα σχετικά με τους Νόμους 0-1, τους Νόμους των Μεγάλων Αριθμών και τις παραγόμενες σ.δ. , που παρατίθενται σε προηγούμενα κεφάλαια. | el |
| dc.format.extent | 150 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Στοχαστικές διαδικασίες με υπο συνθήκη στάσιμες και ανεξάρτητες προσαυξήσεις και εφαρμογές | el |
| dc.title.alternative | Stochastic processes with conditionally independent and stationary increments and applications | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In the present thesis the class of stochastic processes with conditionally independent and stationary increments is examined. Special cases of these processes consist the mixed Poisson stochastic processes, the Cox processes and the conditionally Wiener stochastic processes. These processes are equivalent to random time transformations of processes with independent stationary increments where the time process is independent of the original process. Basic properties and several limit theorems, including 0-1 Laws, weak and strong Laws of Large Numbers of the above processes are proven. As applications some examples, including an interesting example of a conditional Wiener process as a model for depicting the Brownian motion of a particle in a liquid medium are presented. Mixed Poisson processes and conditional Wiener processes ar applied to Risk Theory and to the stock prices' modelling. In order to achieve a systematic study of the above mentioned processes, a number of results related to the Laws 0-1, the Laws of Large Numbers and the derived processes, which presented in previous chapters, are required. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικές διαδικασίες | el |
| dc.subject.keyword | Θεωρία κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Νόμοι 0-1 | el |
| dc.subject.keyword | Υπό συνθήκη διαδιασίες | el |
| dc.subject.keyword | Νόμοι των Μεγάλων Αριθμών | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές