Βέλτιστες πολιτικές οικονομικής αντασφάλισης. Πώς οι εταιρίες αντισταθμίζουν τους κινδύνους τους?
| dc.contributor.author | Μωραΐτη, Αικατερίνη Σ. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-14T10:40:45Z | |
| dc.date.available | 2017-11-14T10:40:45Z | |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10169 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τρόπους αντιστάθμισης κινδύνων από μεγάλες εταιρίες και επιχειρήσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντισταθμίζουν τους κινδύνους αυτούς. Αν και τα τελευταία χρόνια οι μελέτες διαφόρων επιστημόνων έχουν εξηγήσει γιατί οι εταιρίες πρέπει να αντισταθμίζουν τους κινδύνους τους, παρ' όλα τ΄ αύτα δεν έχουν πλήρως μελετηθεί οι τρόποι με τους οποίους αντισταθμίζουν τους κινδύνους αυτούς. Υποθέτουμε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να βιώσουν δαπανηρές φυσικές καταστάσεις και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούν κατάλληλα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τύπου "vanilla" ή εξωτικά παράγωγα με στόχο την επίτευξη βέλτιστων στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνων. Ιδιαίτερα, τα παράγωγα αυτά χρησιμοποιούνται γενικά από εταιρίες που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την αξία τους και αντιμετωπίζουν τόσο αντισταθμιζόμενους τιμολογιακούς κινδύνους όσο και μη - αντισταθμιζόμενους ποσοτικούς κινδύνους. Τα προσαρμοσμένα εξωτικά παράγωγα τυπικά είναι καλύτερα από τα συμβόλαια τύπου "vanilla" όταν η συσχέτιση μεταξύ τιμών και ποσότητας είναι μεγάλη και όταν οι ποσοτικοί κίνδυνοι είναι σημαντικά μεγαλύτεροι από τους κινδύνους τιμών. Τέλος, θα παρουσιάσουμε εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα. | el |
| dc.format.extent | 89 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Παράγωγα (Χρηματοοικονομική) | el |
| dc.title | Βέλτιστες πολιτικές οικονομικής αντασφάλισης. Πώς οι εταιρίες αντισταθμίζουν τους κινδύνους τους? | el |
| dc.title.alternative | Why and how firms should hedge | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this paper, we will study ways of risk hedging for large companies and corporations. Although through the last years various scientists have studied the reasons why the companies should hedge their risks, however there hasn't been a thorough research on the ways of hedging those risks. We assume that the companies may suffer costly states of nature and that is the reason to use suitable derivatives such as "vanilla" and "exotic" ones, aiming to attain optimal risk hedging strategies. In particular, these derivatives are being used in general by companies which want to maximize their value and confront hedgable price risks as well as non - hedgable quantity risks. The exotic derivatives are usually better than the "vanilla" when the correlation between price and quantity is oversized and when quantity risks are significantly higher than price risks. Finally, we will present an application of the aforementioned model by giving suitable examples. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Αντασφάλιση | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομικά παράγωγα | el |
| dc.subject.keyword | Κίνδυνος | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές