Μέτρα χρεοκοπίας : ανάλυση της κλασσικής και γενικευμένης συνάρτησης των Gerber - Shiu
| dc.contributor.advisor | Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος | |
| dc.contributor.author | Πανταζή, Σωτηρία | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T08:45:04Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T08:45:04Z | |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10076 | |
| dc.description.abstract | Εάν αναρωτηθούμε ποιος είναι ο ορισμός της έννοιας «χρεοκοπία» θα την ορίζαμε ως την αδυναμία ενός οργανισμού να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εάν απαντηθεί το ερώτημα αυτό από την πλευρά ενός Αναλογιστή θα όριζε ως «χρεοκοπία» την περίπτωση που το αρχικό κεφάλαιο γίνει αρνητικό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εταιρία θα χρεοκοπήσει στην πραγματικότητα αλλά ότι το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο δεν σχεδιάστηκε σωστά. Ο ρόλος της Αναλογιστικής επιστήμης είναι να μελετήσει εις βάθος τα μέτρα εκείνα της χρεοκοπίας που μπορούν να καταστήσουν έναν οργανισμό να βρεθεί αντιμέτωπος με τις σοβαρές της επιπτώσεις. Η μέτρηση της χρεοκοπίας λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο στην Αναλογιστική επιστήμη. Ιδιαίτερα ένας οργανισμός, όπως για παράδειγμα μία ασφαλιστική εταιρία, ποσοτικοποιώντας και μοντελοποιώντας τα μέτρα αυτά μπορεί να αντιμετωπίσει μια επερχόμενη χρεοκοπία και να αποφύγει τις σοβαρότερες επιπτώσεις που θα έχουν αντίκτυπο στην οικονομική της υπόσταση και ακεραιότητα. Το 1998, στο άρθρο "on the time value of ruin" οι Gerber – Shiu κατάφεραν να ενσωματώσουν σε μία μόνο συνάρτηση τα μέτρα εκείνα που ενδιαφέρουν έναν ασφαλιστικό οργανισμό δηλαδή το χρόνο χρεοκοπίας, το έλλειμμα και το πλεόνασμα ακριβώς πριν συμβεί η χρεοκοπία. Η συνάρτηση αυτή ονομάστηκε αναμενόμενη προεξοφλητική συνάρτηση ή γνωστή και ως συνάρτηση των Gerber – Shiu. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα ορίσουμε τα σημαντικότερα μέτρα χρεοκοπίας που προκύπτουν από τη μελέτη τόσο της κλασσικής όσο και της γενικευμένης προεξοφλημένης συνάρτησης των Gerber – Shiu. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ορισμένες περιπτώσεις διαφορετικών μοντέλων ώστε να μελετήσουμε στοχαστικές διαδικασίες του πλεονάσματος. | el |
| dc.format.extent | 106 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μέτρα χρεοκοπίας : ανάλυση της κλασσικής και γενικευμένης συνάρτησης των Gerber - Shiu | el |
| dc.title.alternative | Ruin measures : analysis of the classical and generalized Gerber - Shiu function | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | If we are asked to give the definition of «ruin», we would probably answer that is the organization’s incapability of paying its liabilities. However from an Actuary’s point of view, we would say that is the case when the initial surplus becomes negative without this fact leading necessarily to the ruin of the organization but the insurance portfolio did not designed in the right way. Specifically, the role of Actuarial Science is that it has to study more deeply these measures of ruin which can bring terrible consequences and disasters to an organization. As we can observe though , the measure of ruin is a very useful and significant tool for the Actuarial Science. In particular, an organization for example an insurance company, when quantifies and models the measures which can be faced in a future ruin, the company is able to avoid them and save its economic stability and occurrence. In 1998, the team Gerber and Shiu , in their article named “On the time value of ruin”, revealed only one function which contains all these measures which are at the same time interesting and important for an insurance company ,namely the time of ruin ,the deficit at ruin and the surplus immediately prior to ruin. The name of this function is the Gerber – Shiu expected discounted penalty function or else known as Gerber – Shiu function in short. In this thesis, we will present the most important ruin measures and we will analyze them from the point of the classical and the general way of the Gerber – Shiu function. Then we will illustrate a variety of different models in order to analyze the surplus from a stochastically point of view. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικά μοντέλα | el |
| dc.subject.keyword | Συναρτήσεις | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικές διαδικασίες | el |
| dc.subject.keyword | Στατιστική ανάλυση | el |
| dc.subject.keyword | Χρεοκοπία | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές