Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Value – at – Risk (VaR)"
Αποτελέσματα 4-8 από 8
-
Μέτρηση κινδύνου για αποδόσεις μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην έννοια του κινδύνου, στο τραπεζικό σύστημα και στην μέτρηση του μέσω της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η VaR είναι μια τεχνική μέθοδος που δίνει στον ενδιαφερόμενο ένα αριθμό σε μορφή ... -
Μοντελοποίηση του λειτουργικού κινδύνου μέσω της οικονομικής αντασφάλισης από δικαιώματα προαίρεσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του λειτουργικού κινδύνου και η μοντελοποίησή του όπως αυτός προκύπτει στην αντιστάθμιση δικαιωμάτων προαίρεσης. Μέσα από διαφορετικές μελέτες και εφαρμογές θα γίνει σαφές ... -
Τεκμαρτή αξία σε κίνδυνο (VaR) και υπό όρους αξία σε κίνδυνο (CVaR)
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)Τα δικαιώματα προαίρεσης, και τα μέτρα κινδύνου Αξία σε Κίνδυνο (VaR) και υπό Όρους Αξία σε Κίνδυνο (CVaR) είναι δικαίως πολύ αξιοσημείωτοι τομείς ερευνάς, εφόσον και τα τρία είναι σημαντικά για τη διαχείριση κίνδυνου αλλά ... -
Τεχνικές Value – at – Risk για αποδόσεις μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-02)Στην παρούσα Διπλωματική διατριβή παρουσιάζονται και εφαρμόζονται ένα πλήθος διαφορετικών τεχνικών για την εκτίμηση του μέτρου κινδύνου Value – at – Risk (VaR) στις αποδόσεις του αμερικάνικου δείκτη S&P 500. Η εφαρμογή ... -
Τεχνικές πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κινδύνων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός η περιγραφή της έννοιας του κινδύνου και η παρουσίαση των σημαντικότερων μέτρων κινδύνου τα οποία χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, και αφετέρου η ...