Το ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές : εξέλιξη και ερμηνεία

Τσώνης, Αθανάσιος Ν.

dc.contributor.advisor	Μπρισίμης, Σοφοκλής
dc.contributor.author	Τσώνης, Αθανάσιος Ν.
dc.date.accessioned	2017-05-22T10:42:27Z
dc.date.available	2017-05-22T10:42:27Z
dc.date.issued	2016-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9595
dc.description.abstract	Η θεωρία της Ακάλυπτης Ισοτιμίας Επιτοκίων ("Uncovered Interest Parity") αποτελεί ένα σημαντικότατο δομικό στοιχείο για τη μακροοικονομική ανάλυση των ανοικτών οικονομιών. Πρόκειται για μια συνθήκη η οποία συνδέει την αναμενόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας με τη διαφορά επιτοκίων και η οποία προκύπτει από το ακάλυπτο arbitrage επιτοκίων. Η παρούσα διπλωματική εργασία προβαίνει σε μια εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά τον έλεγχο ισχύος της Ακάλυπτης Ισοτιμίας Επιτοκίων σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές και όσον αφορά τις εκτιμήσεις του ασφαλίστρου κινδύνου. Τέλος, εξετάζεται η επαλήθευση της Ισοτιμίας για τα ζεύγη 10ετών ομολόγων Αμερικής-Γερμανίας και Αμερικής-Ευρωζώνης, καθώς και ο υπολογισμός του συνεπαγόμενου ασφαλίστρου κινδύνου σε περίπτωση μη-ισχύος της.	el
dc.format.extent	126	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Το ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές : εξέλιξη και ερμηνεία	el
dc.title.alternative	Risk premium in international financial markets : developments and interpretation	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	The theory of Uncovered Interest Parity constitutes an important building block for macroeconomic analysis of open economies. It is a condition that links the expected change of the spot exchange rate and the interest rate differential which results from the uncovered interest arbitrage. This master thesis conducts an extensive review of the international literature regarding the validation of the Uncovered Interest Parity between developed and developing markets as well as estimations of risk premium. Finally, the thesis examines the verification of Parity for the pairs of US – German and US – Eurozone 10 year bonds and also calculates the implied risk premium in case of failure of Uncovered Interest Parity.	el
dc.contributor.master	Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική	el
dc.subject.keyword	Ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών	el
dc.subject.keyword	Ακάλυπτη ισοτιμία επιτοκίων	el
dc.subject.keyword	Ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές	el
dc.subject.keyword	Βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας	el
dc.subject.keyword	Arch models	el
dc.subject.keyword	Garch models	el
dc.subject.keyword	Risk premium	el
dc.subject.keyword	Uncovered interest parity	el
dc.subject.keyword	Developed and emerging markets	el
dc.subject.keyword	Short-term and long-term maturity	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Tsonis_Athanasios.pdf
Μέγεθος:: 2.204Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Department of Economics

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές