Show simple item record

Το ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές : εξέλιξη και ερμηνεία

dc.contributor.advisorΜπρισίμης, Σοφοκλής
dc.contributor.authorΤσώνης, Αθανάσιος Ν.
dc.date.accessioned2017-05-22T10:42:27Z
dc.date.available2017-05-22T10:42:27Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9595
dc.description.abstractΗ θεωρία της Ακάλυπτης Ισοτιμίας Επιτοκίων ("Uncovered Interest Parity") αποτελεί ένα σημαντικότατο δομικό στοιχείο για τη μακροοικονομική ανάλυση των ανοικτών οικονομιών. Πρόκειται για μια συνθήκη η οποία συνδέει την αναμενόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας με τη διαφορά επιτοκίων και η οποία προκύπτει από το ακάλυπτο arbitrage επιτοκίων. Η παρούσα διπλωματική εργασία προβαίνει σε μια εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά τον έλεγχο ισχύος της Ακάλυπτης Ισοτιμίας Επιτοκίων σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές και όσον αφορά τις εκτιμήσεις του ασφαλίστρου κινδύνου. Τέλος, εξετάζεται η επαλήθευση της Ισοτιμίας για τα ζεύγη 10ετών ομολόγων Αμερικής-Γερμανίας και Αμερικής-Ευρωζώνης, καθώς και ο υπολογισμός του συνεπαγόμενου ασφαλίστρου κινδύνου σε περίπτωση μη-ισχύος της.el
dc.format.extent126el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΤο ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές : εξέλιξη και ερμηνείαel
dc.title.alternativeRisk premium in international financial markets : developments and interpretationel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe theory of Uncovered Interest Parity constitutes an important building block for macroeconomic analysis of open economies. It is a condition that links the expected change of the spot exchange rate and the interest rate differential which results from the uncovered interest arbitrage. This master thesis conducts an extensive review of the international literature regarding the validation of the Uncovered Interest Parity between developed and developing markets as well as estimations of risk premium. Finally, the thesis examines the verification of Parity for the pairs of US – German and US – Eurozone 10 year bonds and also calculates the implied risk premium in case of failure of Uncovered Interest Parity.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΑσφάλιστρο κινδύνου μετοχώνel
dc.subject.keywordΑκάλυπτη ισοτιμία επιτοκίωνel
dc.subject.keywordΑνεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορέςel
dc.subject.keywordΒραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζονταςel
dc.subject.keywordArch modelsel
dc.subject.keywordGarch modelsel
dc.subject.keywordRisk premiumel
dc.subject.keywordUncovered interest parityel
dc.subject.keywordDeveloped and emerging marketsel
dc.subject.keywordShort-term and long-term maturityel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»