Index arbitage και μη γραμμικότητα στις τιμές του δείκτη FTSE-20 και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί του ιδίου δείκτη

Μαρμαλίδου, Βέρρα Γ.

dc.contributor.advisor	Μαλλιαρόπουλος, Δημήτριος
dc.contributor.author	Μαρμαλίδου, Βέρρα Γ.
dc.date.accessioned	2015-09-03T07:25:12Z
dc.date.available	2015-09-03T07:25:12Z
dc.date.issued	2000-05
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7137
dc.description.abstract	Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της δυναμικής σχέσης των ΣΜΕ και του δείκτη FTSE-20. Ειδικότερα εξετάζουμε την ανά 5λεπτό σχέση μεταξύ των δύο παραπάνω μεταβλητών. Βασικός άξονας της έρευνας είναι το cost of carry model, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων συναλλαγών. Οι μη συνεχείς αγορές και πωλήσεις των arbitrageurs με παρόμοια κόστη συναλλαγών μπορούν να επιδράσουν στη δυναμική σχέση μεταξύ των τιμών futures και του δείκτη και να οδηγήσουν τη βάση προς το επίπεδο ισορροπίας της. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, συγκεκριμένα ένα μη γραμμικό Error Correction Model, προκειμένου να περιγραφεί η «συμπεριφορά» της βάσης και να παρουσιαστεί ότι μη γραμμικές δυνάμεις συνδέονται με το arbitrage.	el
dc.format.extent	41	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Χρηματιστήριο παραγώγων	el
dc.subject	Derivative securities	el
dc.subject	Παράγωγα (Χρηματοοικονομική)	el
dc.subject	Stock index futures	el
dc.subject	Arbitrage -- Mathematical models	el
dc.title	Index arbitage και μη γραμμικότητα στις τιμές του δείκτη FTSE-20 και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί του ιδίου δείκτη	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.identifier.call	332.645 ΜΑΡ	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Marmalidou Verra.pdf
Μέγεθος:: 2.576Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή εργασία

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές