Show simple item record

dc.contributor.advisorΠιττής, Νικήτας
dc.contributor.authorΙωαννίδη, Αλεξάνδρα
dc.date.accessioned2015-09-01T18:27:18Z
dc.date.available2015-09-01T18:27:18Z
dc.date.issued2006-09-20
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7076
dc.description.abstractΟι χρηματιστηριακοί τίτλοι είναι τυποποιημένα μεταβιβάσιμα έγγραφα τα οποία ενσωματώνουν κάποια αξία, ως αποτέλεσμα των δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν στον κομιστή τους. Οι τίτλοι αυτοί κατατάσσονται σε κατηγορίες (μετοχές, ομολογίες, τίτλοι ελληνικού δημοσίου κα) ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που εμπεριέχων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι «ομάδα περιουσίας η οποία αποτελείται από μετρητά και κινητές αξίες, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα του ενός πρόσωπα». Τα Αμοιβαία Κεφάλαια πραγματοποιούν αγοραπωλησίες σε χρεόγραφα και τίτλους τα οποία διακινούνται και διαπραγματεύονται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα επίπεδο κινδύνου ο οποίος εξαρτάται από τη σύνθεση των τίτλων που το απαρτίζουν. Ο Διαχειριστής ενός Α/Κ επιδιώκει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, η οποία εξαρτάται από το ύψος του αναλαμβανόμενου συστηματικού κινδύνου που εκφράζεται από το συντελεστή «βήτα». Οι εμπειρικές έρευνες αποδεικνύουν ότι ο συντελεστής βήτα δεν είναι μια σταθερή παράμετρος όπως υποθέτει το απλό υπόδειγμα της αγοράς, αλλά μια ποσότητα που μεταβάλλεται. Αυτή η διαχρονική αστάθεια του συντελεστή μπορεί να οφείλεται είτε σε προβλήματα οικονομικής φύσεως είτε στην παραβίαση των υποθέσεων του απλού υποδείγματος της αγοράς. Ξεκινώντας από το υπόδειγμα της αγοράς (με μέθοδο εκτίμησης OLS), εξετάζοντας 47 Α/Κ για τη χρονική περίοδο 2000-2006, και χρησιμοποιώντας διάφορες στατιστικές μεθόδους αυτή η μελέτη σκοπό έχει να παρουσιάσει: α) σημαντικές ενδείξεις για την ύπαρξη τυχαιότητας και συνεπώς την ύπαρξη διαχρονικής αστάθειας του συντελεστή βήτα των εξεταζόμενων Α/Κ, και β) εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης του συντελεστή βήτα ως διαχρονικά μεταβαλλόμενου συντελεστή των Μετοχικών Ελληνικών Α/Κ.el
dc.format.extent261el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΑμοιβαία κεφάλαιαel
dc.subjectMutual fundsel
dc.subjectΜετοχέςel
dc.subjectStocksel
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνουel
dc.subjectRisk managementel
dc.subjectΔιαχείριση χαρτοφυλακίουel
dc.subjectPortfolio managementel
dc.titleΗ τυχαιότητα του συστηματικού κινδύνου (συντελεστή "Beta"): μια εμπειρική ανάλυση των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 2000-2006el
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.identifier.call332.042 ΙΩΑel
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχηel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»