Dynamic linkages between international stock markets : evidence for Eestern Europe

Μητσάκου, Μαρία

dc.contributor.author	Μητσάκου, Μαρία
dc.date.accessioned	2011-10-27T08:23:41Z
dc.date.available	2011-10-27T08:23:41Z
dc.date.issued	2011-10-27T08:23:41Z
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4316
dc.language.iso	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject	Stock market
dc.subject	Χρηματιστήρια -- Ευρώπη
dc.title	Dynamic linkages between international stock markets : evidence for Eestern Europe
dc.type	Master Thesis
europeana.isShownAt	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4316
europeana.type	IMAGE
dc.identifier.call	332.63 ΜΗΤ
dc.description.abstractEN	This study examines the existence of dynamic linkages between six stock markets for the period from 1/9/1995 to 8/6/2009. We used data from two developed markets the United States and the United Kingdome and four major European emerging stock markets, Russia, Poland, Hungary and Czech Republic. With particular attention to the influence of the Russian Financial crisis we used an autoregressive VAR model and the Granger causality test to detect the interdependence of the above markets. One major finding is that the Eastern European stock markets have become more internationally integrated after the Russian crisis of 1998 and that the market of United States is the one that affects all the emerging markets but not vice versa..

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Mitsakou.pdf
Μέγεθος:: 706.8Kb
Τύπος:: PDF

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές