Now showing items 260-279 of 1357

  • Tail risk και τα quantile betas των ελληνικών τραπεζών 

    Μάρκου, Νικόλαος (2011-03-23)
    Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του tail risk που “αναλαμβάνουν” οι ελληνικές τράπεζες αλλά και η καταγραφή των βήτα των μετοχών τους σε σχέση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, χρησιμοποιώντας την μέθοδο ...
  • Technical trading rules 

    Γουργουράκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
    Η παρούσα διπλωματική εργασία ελέγχει την υπόθεση κατά πόσο ένας επενδυτής στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση, μπορεί να πετύχει μη κανονικές αποδόσεις. Τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή είναι ότι τον τελευταίο ...
  • Telestet - Tim - Wind, κεφαλαιακή διάρθρωση και σύγκρουση συμφερόντων 

    Καλησπέρης, Στέφανος (2012-02-03)
    Σκοπός της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι να καταδείξει τη σύγχρονη επιχείρηση, η οποία συνιστά μία επιχειρηματική οντότητα όπου δραστηριοποιούνται και με την οποία συναλλάσσονται ομάδες ατόμων με διαφορετικά συμφέροντα, ...
  • Testing economic convergence under cross sectional dependence 

    Ζάννας, Απόστολος (2008-02-15)
    In the present study, we present an analysis of panel unit root tests concerning the relation among the ten New Member States of the European Union and the rest countries of the EU in order to examine the existence or not ...
  • Testing for bank opaqueness using analysts' forecasts 

    Κουμπάρος, Δημήτριος Α. (2009-10-13)
  • Testing for causality in variance : the case of the european countries 

    Σακκάς, Αθανάσιος (2011-10-25)
  • Testing for contagion among financial markets 

    Κυνηγάκης, Ιάσονας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)
  • Testing for potential portfolio performance and index efficiency: an application to the equity home bias puzzle. 

    Τσαλαβούτας, Ιωάννης Α. (2002-12-01)
    The object is this thesis is twofold. First to provide a survey of existing literature on testing procedures for portfolio efficiency, and second to investigate a well-known puzzle of the modern finance literature, the ...
  • Testing investment strategies for statistical arbitrage 

    Γκέτζος, Πέτρος Κ. (2015-01-20)
  • Testing market efficiency 

    Πέττας, Διονύσιος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-02-28)
    Αντικείμενο μελέτης σε αυτή την εργασία είναι η υπόθεση της σχετικής αποτελεσματικότητας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών της Ευρώπης, πριν την κρίση αλλά και κατά την διάρκεια αυτής. Ένα σημαντικό οικονομικό ...
  • Testing the efficiency of FTSE 100 in the mean-standard deviation space: a new approach 

    Iliaki, Dimitra; Ηλιάκη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
    Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να ελέγξουμε την αποδοτικότητα του δείκτη FTSE 100, έτσι ώστε να ισχύει το 3d μοντέλο του Δρ. Γεωργίου Διακογιάννη και του Δρ. David Feldman. Εάν o δείκτης δεν είναι ...
  • Testing the presence of polynomial way trend in the conditional variance of stationaryu macroeconomic and financial time series 

    Αντύπας, Αντώνιος (2006-10-09)
    In this paper, we consider stationary first order autoregressive models assuming that the errors that generate our process exhibits polynomial trend in their variance. We organize this work into three major sections: theory, ...
  • Testing the random walk hypothesis : bevidence from emerging markets 

    Λαγουβάρδου, Αννα (2007-05-23)
    Using five classical unit root tests, the Augmented Dickey Fuller test, the Phillips Perron test, the Dickey-Fuller test with GLS Detrending (DFGLS), the NG and Perron (NP) test and the Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and ...
  • Testing the relative efficiency between a stock index and its most traded equity 

    Βαγενά, Ακριβή Α. (2008-02-22)
    Αντικείμενο μελέτης σε αυτή την εργασία είναι η υπόθεση της σχετικής αποτελεσματικότητας μεταξύ μιας ομάδας χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται στην ίδια αγορά. Όταν εξετάζεται η σχετική αποτελεσματικότητα ...
  • The announcement effects of stock splits on stock prices 

    Κτιστάκη, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-01)
  • The benefits of industry versus country allocation in global equity portfolios 

    Γινατζής, Παύλος Θ. (2005-01-01)
    Η γνώση των παραγόντων οι οποίοι προκαλούν τις συσχετίσεις στις αποδόσεις των μετοχών μεταξύ χωρών αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας. Οι μικρές συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων των εθνικών δεικτών ...
  • The carry trade : an empirical evaluation 

    Φίλης, Άγγελος (2010-10-13)
    Το carry trade σχετίζεται με το δανεισμό ή την πώληση ενός νομίσματος με χαμηλό επιτόκιο, το οποίο αποτελεί το νόμισμα χρηματοδότησης (funding currency) και την μετέπειτα χρησιμοποίησή του για την αγορά ενός περιουσιακού ...
  • The carry trade phenomenon in foreign exchange 

    Παρθενιάδης, Σταύρος (2012-04-25)
    In this paper we document different aspects of carry trades. Carry trade is a strategy based on the failure of the UIP. We provide a detailed discussion about the forward premium puzzle, an anomaly in F.X market which ...
  • The clodes-end fund premium puzzle : behavioral vs rational models 

    Βιτουλαδίτης, Μάριος Σ. (2007-11-01)
    Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή του αινίγματος της έκπτωσης (discount), ή της προσαύξησης (premium), των τιμών των μετοχών των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Ε.Ε.Χ.), των λόγων εμφάνισής τους και της ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»