Πλοήγηση Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Διαχείριση κινδύνου"
Αποτελέσματα 21-40 από 68
-
Διαχείριση ενεργητικού - παθητικού στις τράπεζες
(2003-12-01)Στη συγκεκριμένη εργασία που ακολουθεί, εξετάζεται το ζήτημα της Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού , μέσα από μια θεωρητική καθαρά προσέγγιση που επιχειρείται. Οι ενότητες στις οποίες διαιρείται η ανάλυση έχουν το σκοπό ... -
Εισαγωγή εταιρειών στην κύρια και στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α.
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)Αναφορικά με την χρησιμότητα αυτής της έρευνας, αυτή έγκειται στο γεγονός ότι στο παρελθόν όσον αφορά στην ελληνική χρηματαγορά το θέμα των IPOs έχει εξεταστεί από τους Παπαϊωάννου και Τραυλό (1995) για το σύνολο της αγοράς ... -
Εκτίμηση του συντελεστή συσχέτισης και αξία σε κίνδυνο : σφάλμα υποδείγματος και στοχαστική μεταβλητότητα
(2006-01-01)Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση της εσφαλμένης εκτίμησης του συντελεστή συσχέτισης στον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR) σε περιβάλλον στοχαστικής μεταβλητότητας. Τα τελευταία χρόνια το VaR είναι ... -
Ελέγχοντας την υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης
(2015-04-21)Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η εξέταση της Υπόθεσης της Υπερβολικής Αντίδρασης των επενδυτών στις πιο πρόσφατα δημοσιευμένες επιχειρηματικές πληροφορίες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. ... -
Εμπειρική εξέταση της σχέσης μεταξύ απόδοσης, συστηματικού κινδύνου & μεγέθους εταιριών
(2014-05-08)Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του συστηματικού κινδύνου των μετοχών και του μεγέθους των εταιριών στην απόδοση των μετοχών. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού υιοθετήθηκε η μεθοδολογία ... -
Εμπειρική εξέταση της σχέσης μεταξύ απόδοσης, συστηματικού κινδύνου και μεγέθους για το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
(2010-10-19)Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να ερευνήσει αν ο συστηματικός κίνδυνος και το μέγεθος των εταιρειών επηρεάζουν την αναμενόμενη απόδοση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την περίοδο 2001-2008. Γι’ ... -
Ενα σύστημα διαχείρισης κινδύνων σε μια εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων
(2005-12-01)Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία και παρουσίαση ενός πλαισίου μέσα από το οποίο θα μπορούσε να γίνει η παρακολούθηση των κινδύνων σε μία εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων. Η δημιουργία του πλαισίου αυτού προκύπτει ... -
Ενας προσεγγιστικός τύπος του βήτα και σύγκριση του με το υπόδειγμα της αγοράς
(2002-12-01)Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό την παρουσίαση δυο νέων τρόπων υπολογισμού του βήτα και την σύγκριση των συγκεκριμένων προσεγγίσεων με αυτήν του υποδείγματος της αγοράς. Στηρίζεται σε δεδομένα από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ... -
Επέκταση του δομικού υποδείγματος MERTON με χρηματοοικονομικές αριθμοδείκτες: ένα υβριδικό μοντέλο πιστωτικού κινδύνου
(2003-12-01)Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ποιοτικής αξιολόγησης των δανειζομένων επιχειρήσεων ανάλογα με την πιστοληπτική τους ικανότητα αλλά και τις ποσοτικής μέτρησης του κινδύνου αθέτησης χρεών και ... -
Εφαρμογή μεθοδολογίας RAROC στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-06)Σε πολλά πιστωτικά ιδρύματα με ιστορία πολλών ετών μία αλλαγή στην μεθοδολογία για την απόφαση δανειοδότησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη Κάτι τέτοιο θα γίνει μετά από αρκετή μελέτη και αξιολόγηση όχι μόνο των θετικών που αυτή ... -
Η διαστρωματική σχέση των αναμενόμενων αποδόσεων και κινδύνων με χρήση της ασυμμετρίας και της κύρτωσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την εύρεση της διαστρωματικής σχέσης των αναμενόμενων αποδόσεων και κινδύνων με χρήση της ασυμμετρίας και της κύρτωσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί τη μέθοδο Fama and MacBeth σε τέσσερις ... -
Η επίδραση του βήτα και της διασποράς μετοχών στις αναμενόμενες αποδόσεις μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)Στο πλαίσιο της εμπειρικής μελέτης της παρούσας εργασίας εφαρμόστηκε η μεθοδολογία των Lakonishok και Shapiro (1984) για τη συσχέτιση των αποδόσεων των μετοχικών τίτλων και του συστηματικού και συνολικού κινδύνου, αλλά και ... -
Η επίδραση του συστηματικού κινδύνου και της ασυμμετρίας των αποδόσεων στην τιμολόγηση των μετοχών στου χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999-09)Στην παρούσα διατριβή επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν και πως τιμολογείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ο συστηματικός κίνδυνος και η ασυμμετρία των αποδόσεων των μετοχών. Για το σκοπό αυτό σχηματίστηκαν χαρτοφυλάκια μετοχών ... -
Η επίδραση των συστηματικών κινδύνων στις αποδόσεις των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
(2007-01-25)Η εργασία αυτή καταπιάνεται µε την ανάλυση του Υποδείγµατος Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών στοιχείων, της κριτικής που του έχει ασκηθεί, των µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων του καθώς της εξέλιξης του σε Τρισδιάστατο Υπόδειγµα ... -
Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και οι κανόνες της προληπτικής εποπτείας
(2002-12-01)Με τη μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των θεμάτων που αφορούν την επάρκεια των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της επιτροπής της Βασιλείας όπως καθιερώθηκαν αρχικά και ... -
Η κρίση ρευστότητας υπό το πρίσμα των οδηγιών της επιτροπής της Βασιλείας
(2008-10-13)Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα γεγονότα της πρόσφατης κρίσης ρευστότητας μέσα από το πρίσμα των οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία παρουσίαση του ρόλου των διαμεσολαβητών ... -
Η μέτρηση των λειτουργικών κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις αρχές της επιτροπής της βασιλείας
(2003-12-01)Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται κατ’ αρχήν μια γνωριμία με την Τράπεζα των Διεθνών Συμψηφισμών και στη συνέχεια με την Επιτροπή της Βασιλείας για τον έλεγχο του Τραπεζικού συστήματος. Στο πρώτο κεφάλαιο τελειώνει ... -
Η σχέση μέσης απόδοσης - κινδύνου
(2012-07-05)Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (εφεξής Υ.Α.Κ.Σ.) έχει αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών. Σύμφωνα με το Υ.Α.Κ.Σ., η αναμενόμενη απόδοση ενός κεφαλαιακού στοιχείου είναι γραμμική ... -
Η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και Βήτα κάνοντας χρήση της ημιδιακύμανσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018) -
Η τυχαιότητα του συστηματικού κινδύνου (συντελεστή "Beta"): μια εμπειρική ανάλυση των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 2000-2006
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006-09-20)Οι χρηματιστηριακοί τίτλοι είναι τυποποιημένα μεταβιβάσιμα έγγραφα τα οποία ενσωματώνουν κάποια αξία, ως αποτέλεσμα των δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν στον κομιστή τους. Οι τίτλοι αυτοί κατατάσσονται σε κατηγορίες (μετοχές, ...