Πλοήγηση Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Capital assets pricing model -- Mathematical models"
Αποτελέσματα 2-4 από 4
-
Εμπειρική εξέταση της σχέσης μεταξύ απόδοσης, συστηματικού κινδύνου & μεγέθους εταιριών
(2014-05-08)Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του συστηματικού κινδύνου των μετοχών και του μεγέθους των εταιριών στην απόδοση των μετοχών. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού υιοθετήθηκε η μεθοδολογία ... -
Η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και βήτα
(2014-07-02)Στο παρελθόν έγιναν πολλές εμπειρικές μελέτες για να διαπιστωθεί η ισχύς του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Υ.Α.Κ.Σ.), χωρίς ωστόσο να προκύψουν σαφή αποτελέσματα. Μπορεί μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο ... -
Ο υπολογισμός των μη κανονικών μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ελληνικών αγοραστριών εταιριών με βάση το τριπαραγοντικό υπόδειγμα των Fama και French
(2010-02-19)Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσουν οι μη κανονικές αποδόσεις των αγοραστριών εταιριών για ένα έως τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς, ενώ το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την ...