Διερεύνηση της συμπεριφοράς των αποδόσεων των μετοχών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών σε σχέση με τις αποδόσεις του δείκτη

Ευθυμιάδη, Μαρία

dc.contributor.advisor	Αγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.author	Ευθυμιάδη, Μαρία
dc.date.accessioned	2023-09-29T05:19:53Z
dc.date.available	2023-09-29T05:19:53Z
dc.date.issued	2023-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15754
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3176
dc.description.abstract	Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, εφαρμόστηκε το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM) και μέσω αυτού έγινε η αξιολόγηση στις μετοχές δέκα επιλεγμένων εταιρειών τηλεπικοινωνίας στην Ευρώπη. Οι χώρες που εξετάστηκαν ήταν οι εξής: Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύθηκε η λειτουργία του Χρηματιστηρίου και κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με αυτό. Ακολούθησε ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξής του, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και για κάθε μία από τις επιλεγμένες χώρες ξεχωριστά, παρατηρώντας την πορεία των αντίστοιχων χρηματιστηριακών δεικτών. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην πορεία και την εξέλιξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών μέσα στα χρόνια, ενώ στη συνέχεια, αναλύεται η σημασία του στην παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο ρόλο που διαδραμάτισε ο κλάδος την περίοδο του κορονοϊού, εστιάζοντας στις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνίας της καθεμίας από τις επιλεγμένες χώρες. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz, η οποία αποτελεί βάση του μοντέλου CAPM. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύθηκε η σημασία του μοντέλου, καθώς και οι κριτικές που δέχθηκε από την ερευνητική κοινότητα. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, ολοκληρώνεται η ανάλυση των μετοχών των επιλεγμένων εταιρειών με την εφαρμογή του μοντέλου CAPM για δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: η μία πριν από την έναρξη της πανδημίας και η άλλη μετά. Αυτή η επιλογή έγινε ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός επιρροής της πανδημίας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και κατά πόσο επηρεάστηκαν οι αποδόσεις των μετοχών αυτών, συγκριτικά με τις αποδόσεις των αντίστοιχων χρηματιστηριακών δεικτών.	el
dc.format.extent	208	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Διερεύνηση της συμπεριφοράς των αποδόσεων των μετοχών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών σε σχέση με τις αποδόσεις του δείκτη	el
dc.title.alternative	Investigation of the behavior of stock returns in the telecommunications industry in relation to index return	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In the context of present Master Thesis, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) was applied and through it, an evaluation was conducted on the stocks of ten selected telecommunications companies in Europe. The countries examined were as follows: Germany, Belgium, Spain, Greece, France, Germany, Portugal, the Netherlands, Sweden, Norway, Spain, Greece, Portugal, Sweden and the United Kingdom. The first chapter analyzed the functioning of the Stock Exchange and explained the fundamental financial elements which compose the stock market. This was followed by a historical overview of its evolution, both globally and for each of the selected countries separately, observing the performance of the respective stock market indices. The second chapter focuses on the progress and evolution of the telecommunications sector over the years, and subsequently, its significance in the global economy is analyzed. Furthermore, reference is made to the role played by the sector during the period of the Covid-19 pandemic, focusing on the major telecommunications companies in each of the selected countries. In the third chapter, the Portfolio Theory of Markowitz is presented, which forms the basis of the CAPM model. In the same chapter, the importance of the model is analyzed, as well as the criticisms it has received from the research community. Finally, in the fourth and last chapter, the analysis of the stocks of the selected companies is completed by applying the CAPM model for two different time periods: one before the start of the pandemic and the other after.This choice was made to assess the degree of influence of the pandemic on the telecommunications sector and how the stock performances of these companies were affected, in comparison to the performances of the respective stock market indices.	el
dc.contributor.master	Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική	el
dc.subject.keyword	Κλάδος τηλεπικοινωνιών	el
dc.subject.keyword	Ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών	el
dc.subject.keyword	Χρηματιστήριο	el
dc.subject.keyword	Χρηματιστηριακοί δείκτες	el
dc.subject.keyword	Μετοχές	el
dc.subject.keyword	Απόδοση μετοχών	el
dc.subject.keyword	Απόδοση χρηματιστηριακού δείκτη	el
dc.subject.keyword	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM)	el
dc.subject.keyword	Πανδημία	el
dc.subject.keyword	COVID-19	el
dc.date.defense	2023-09-19

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Efthymiadi_MOES2114.pdf
Μέγεθος:: 7.361Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Department of Economics

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα