Ποιο υπόδειγμα asset pricing κυβερνά τις αγορές;
| dc.contributor.advisor | Κουρογένης, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Αποστολοπούλου, Δήμητρα - Κλεοπάτρα | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-03T06:35:04Z | |
| dc.date.available | 2020-06-03T06:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12741 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/164 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην αναζήτηση και ανάδειξη του υποδείγματος εκείνου το οποίο κυβερνά τις αγορές. Για τη διερεύνηση αυτού του ερωτήματος εξετάζονται και συγκρίνονται επιλεγμένα μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αξιοποιούνται δεδομένα από την αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων τύπου ETF. Η μελέτη πραγματοποιείται κάτω από τη βασική υπόθεση ότι ένα από τα εξεταζόμενα μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων υπερτερεί των άλλων ως προς την επιλογή της χρήσης του από την πληθώρα των επενδυτών, συνεπώς ορίζεται ως το μοντέλο εκείνο το οποίο κατέχει την κυρίαρχη θέση στις αγορές. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τέσσερα μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων ως προς την επιλογή τους από τους επενδυτές, με κριτήριο τη συμπεριφορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω των βάσεων δεδομένων Data Stream και Bloomberg. Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία σκιαγραφούν τη σημασία του ρόλου που επιτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων στη διαδικασία επιλογής τους από τους επενδυτές και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο του Sharpe είναι εκείνο το οποίο «κυριαρχεί» στις αγορές | el |
| dc.format.extent | 59 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Ποιο υπόδειγμα asset pricing κυβερνά τις αγορές; | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | This dissertation focuses on the investigation and identification of the asset pricing model which “governs” the stock markets. For the derivation of an answer to this question, a set of selected asset pricing models are examined and compared. To this end, data from the ETF Mutual Funds market are used. The study is conducted under the basic premise that one of the examined asset pricing models is superior to the others in terms of selection and use by the majority of investors, therefore it is defined as the model that holds the dominant position in the market. Specifically, four asset pricing models were examined in terms of their selection by investors, by observing the behavior of the mutual funds. The data used in this study were collected through the databases Data Stream and Bloomberg. The results outline the importance of the role played by the key features of asset pricing models with respect to which of them is being selected by investors, and conclude that the model of Sharpe is the one that "dominates" the markets. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |
| dc.subject.keyword | Τιμολόγηση | el |
| dc.subject.keyword | Περιουσιακά στοιχεία | el |
| dc.subject.keyword | Αγορές | el |
| dc.date.defense | 2020-03-26 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές