Δείκτες τραπεζικού κινδύνου και χρηματιστηριακές αποτιμήσεις

Κουπελίδης, Χριστόφορος

dc.contributor.advisor	Χαρδούβελης, Γκίκας
dc.contributor.author	Κουπελίδης, Χριστόφορος
dc.date.accessioned	2020-04-29T09:56:35Z
dc.date.available	2020-04-29T09:56:35Z
dc.date.issued	2020-04
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12692
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/115
dc.description.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την σχέση των τραπεζικών κινδύνων με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις, τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και των Αμερικάνικων τραπεζών. Οι τραπεζικοί κίνδυνοι και οι χρηματιστηριακοί δείκτες που αναλύονται είναι οι ακόλουθοι: Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) , Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio), Δείκτης Μόχλευσης (Leverage Ratio) και Δείκτης Συνολικό Χρέος προς το Συνολικό του Ενεργητικού (Total debt to Total Capital). Χρησιμοποιούνται δεδομένα από 19 τραπεζικά ιδρύματα της Ευρώπης και 16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), με κύριο γνώμονα επιλογής την κεφαλαιοποίηση τους και το σύνολο του ενεργητικού τους. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται το οικονομετρικό πρόγραμμα GRETL. Μετατρέπονται τα δεδομένα μας σε μορφή Panel με σταθερές επιδράσεις (fixed effects) να είναι η τράπεζα και ο χρόνος. Συμπεραίνεται ότι η χρηματιστηριακή απόδοση των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών τραπεζών ακολουθεί παρόμοιο τρόπο συμπεριφοράς. Στην πλειοψηφία επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τους κινδύνους και τους δείκτες. Πιο συγκεκριμένα ο πιστωτικός κίνδυνος, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης μόχλευσης και δείκτης Total Debt to Total Capital για τα διαστήματα που μελετήσαμε έχουν αρνητική σχέση με την χρηματιστηριακή απόδοση των τραπεζών.	el
dc.format.extent	60	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Δείκτες τραπεζικού κινδύνου και χρηματιστηριακές αποτιμήσεις	el
dc.title.alternative	Bank risk indices and bank stock returns	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	The purpose of this thesis is to examine the relationship between Banking Risks and Stock Market Returns for European and American banks. The banking risks and the financial indicators are briefly outlined below: Credit Risk Ratio, Capital Adequacy Ratio, Leverage Ratio and Total debt to Total Capital Ratio. Using the Capitalization and the Assets as criteria, data from 19 European and 16 American banking institutions were retrieved The GRETL econometric program is used to analyze the results. Taking as fixed effects the bank and the time the data are converted to panel data The results indicate that the stock market performance of American and European banks follow a similar behavior. The majority of them are significantly affected by banking risks and financial indicators. More specifically, for the periods being analyzed, Credit Risk Ratio, Capital Adequacy Ratio, Leverage Ratio and Total debt to Total Capital Ratio have a negative and positive relationship with the stock market performance of the banks.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el
dc.subject.keyword	Τράπεζες	el
dc.subject.keyword	Χρηματιστηριακές αποτιμήσεις	el
dc.subject.keyword	Χρηματιστηριακοί δείκτες	el
dc.subject.keyword	Πιστωτικός κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας	el
dc.subject.keyword	Δείκτης μόχλευσης	el
dc.date.defense	2020-03

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Koupelidis_mxrh1712.pdf
Μέγεθος:: 1.784Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές