Show simple item record

dc.contributor.advisorΑντζουλάτος, Άγγελος
dc.contributor.authorΑλωνιάτης, Αργύριος
dc.date.accessioned2018-04-23T13:09:27Z
dc.date.available2018-04-23T13:09:27Z
dc.date.issued2018-02-28
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11174
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση του συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής μόχλευσης, παρόλο που αποτελεί σημαντικό εργαλείο εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, χρήζει περαιτέρω απλοποίησης, καθότι αποδεικνύεται μη ευχερής η επιβεβαίωση ορισμένων συστατικών που τον συνθέτουν. Διερευνήθηκε η σχέση του συντελεστή μόχλευσης με το έτερο μέτρο υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας (λόγος ίδια κεφάλαια προς σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό), μέσω της λήψης στοιχείων για συνολικά 428 τράπεζες της Ευρωζώνης και των Η.Π.Α. για το έτος 2016, προκειμένου να εξετασθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης από τις τράπεζες του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού τους. Το αποτέλεσμα της έρευνας ανέδειξε θετική σχέση μεταξύ του συντελεστή μόχλευσης και του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (συντελεστής 0,4). Επομένως, δεν προέκυψαν εμφανείς ενδείξεις χειραγώγησης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού από τις τράπεζες.el
dc.format.extent88el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΤραπεζική - Βασιλεία ΙΙΙ : κανόνες κεφαλαιακής επάρκειαςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.description.abstractENThe purpose of the present paper is the empirical survey of the leverage ratio. Although the leverage ratio is an important tool for assessing banks’ capital adequacy, it requires further simplification, since the validation of its components turns out difficult. The relation between the leverage ratio and the other measure of capital adequacy (ratio of equity to risk weighted assets) was investigated, through data collection for in total 428 banks of Eurozone and U.S.A. for the year 2016, in order to be examined whether there are indications of risk-weighted assets manipulation by the banks. The result of the survey revealed a positive relationship between the leverage ratio and the capital adequacy ratio (coefficient 0.4). Therefore, there were no obvious indications of risk-weighted assets manipulation by the banks.el
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχηel
dc.subject.keywordΚανόνες κεφαλαιακής επαρκείαςel
dc.subject.keywordΣυντελεστής μόχλευσηςel
dc.subject.keywordΒασιλεία ΙΙΙel
dc.date.defense2018-03-12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»