Η επίδραση του βήτα και της διασποράς μετοχών στις αναμενόμενες αποδόσεις μετοχών

Δρίτσα, Βασιλική

dc.contributor.advisor	Διακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.author	Δρίτσα, Βασιλική
dc.date.accessioned	2018-01-09T11:31:11Z
dc.date.available	2018-01-09T11:31:11Z
dc.date.issued	2017-02
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10425
dc.description.abstract	Στο πλαίσιο της εμπειρικής μελέτης της παρούσας εργασίας εφαρμόστηκε η μεθοδολογία των Lakonishok και Shapiro (1984) για τη συσχέτιση των αποδόσεων των μετοχικών τίτλων και του συστηματικού και συνολικού κινδύνου, αλλά και το μεγέθους. Τα αποτελέσματα για την περίοδο 2007-2017 σε Γερμανία και Γαλλία επιβεβαίωσαν τη θετική σχέση ανάμεσα σε αποδόσεις και συστηματικό και συνολικό κίνδυνο, ενώ δεν επιβεβαίωσαν καμία σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις και στο μέγεθος. Η εξάρτηση των αποδόσεων από τον συστηματικό κίνδυνο ήταν πιο έντονη στη Γερμανία σε σχέση με την Γαλλία, ενώ προέκυψε ότι οι παράγοντες αυτοί επηρέασαν πιο έντονα τις αποδόσεις κατά την περίοδο προ της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης σε σχέση με την περίοδο κρίσης.	el
dc.format.extent	214	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Η επίδραση του βήτα και της διασποράς μετοχών στις αναμενόμενες αποδόσεις μετοχών	el
dc.title.alternative	The effect of beta and variance on expected stock returns	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	In the context of empirical study of this current dissertation, Lakonishok and Shapiro (1984) methodology framework was applied in order to investigate stock returns with systematic and total risk level, as well as with size. Results in Germany and France for 2007-2017 period confirmed positive relationship of excess returns with both systematic and total risk, while didn’t confirm any relationship with size. Returns association with systematic risk was stronger in Germany compared to France, while risk factors affected stronger excess returns before debt crisis compared during crisis.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Διαχείριση χαρτοφυλακίου	el
dc.subject.keyword	Αξιόγραφα	el
dc.subject.keyword	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Συντελεστής βήτα	el
dc.subject.keyword	Συνδιακύμανση	el
dc.subject.keyword	Θεωρία χρησιμότητας	el
dc.subject.keyword	Κεφαλαιαγορά	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Dritsa_Vasiliki.pdf
Μέγεθος:: 2.299Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές