Ανάλυση χρονοσειρών υπό την παρουσία structural break. Στοιχεία από την Ασιατική κρίση

Κιντής, Γιώργος

dc.contributor.advisor	Κανάς, Άγγελος
dc.contributor.author	Κιντής, Γιώργος
dc.date.accessioned	2017-11-14T08:47:20Z
dc.date.available	2017-11-14T08:47:20Z
dc.date.issued	2017
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10164
dc.format.extent	141	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Ανάλυση χρονοσειρών υπό την παρουσία structural break. Στοιχεία από την Ασιατική κρίση	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This research applies unit root tests with the purpose of capturing the structural break and also specify the appropriate causality relation between stock prices and exchange rates through Granger causality process using data from Asian crisis. I tried to find evidence to support the traditional approach, namely exchange rates lead stock prices or the portfolio approach that is stock prices lead exchange rate with negative correlation. In addition the research implements cointegration test. Not only the conventional methods of Engle-Granger and Johansen test but also some more advanced test to avoid the potential estimation bias. The research has been divided into 5 sections. In the section 1 describes historical events about the Asian crisis. Section 2 presents the data and graphs. Section 3 explains the econometric framework which were used. Section 4 discusses the empirical results. At the end, in the section 5 provides a conclusion based on empirical results.	el
dc.contributor.master	Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική	el
dc.subject.keyword	Μοναδιαία ρίζα	el
dc.subject.keyword	Συνολοκλήρωση	el
dc.subject.keyword	Αιτιότητα	el
dc.subject.keyword	Χρονοσειρές	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Kintis_Georgios.pdf
Μέγεθος:: 2.387Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Department of Economics

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές