Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων

Διαμαντής, Παναγιώτης

dc.contributor.advisor	Διακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.author	Διαμαντής, Παναγιώτης
dc.date.accessioned	2017-02-13T11:00:49Z
dc.date.available	2017-02-13T11:00:49Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9439
dc.description.abstract	Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται εμπειρικά η αποτελεσματικότητα του διπλού βήτα υποδείγματος κεφαλαιακών στοιχείων για την Χρηματιστηριακή Αγορά της Γαλλίας, ενώ παράλληλα γίνεται επισκόπηση προηγούμενων θεωρητικών και εμπειρικών μελετών στη θεωρία χαρτοφυλακίου, στο Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων και στο διπλό βήτα. Τα αποτελέσματα δείχνουν αναποτελεσματικότητα του διπλού βήτα να ερμηνεύσει κατάλληλα τις αναμενόμενες αποδόσεις καθώς απορρίπτονται οι βασικές παραδοχές ισχύς του μοντέλου. Ενδεχομένως άλλοι παράγοντες κινδύνου ερμηνεύουν το αποτέλεσμα οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στο μοντέλο.	el
dc.format.extent	97	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων	el
dc.title.alternative	The relation between expected return and downside beta	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	The purpose of this study is to examine the relation between expected return and downside beta lying in the stock markets of France, with various methods deployed in the past, while reviewing the theoretical and empirical literature on Portfolio Theory and Capital Asset Pricing Model and downside beta. This study is not in favor of the sufficiency of downside beta on the validity of expected returns for the stock market examined , because the estimation of the model parameters does not meet the required assumptions. Possibly other risk factors interpret the results that have not been included in the model.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Χαρτοφυλάκια	el
dc.subject.keyword	Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων	el
dc.subject.keyword	Διπλό βήτα	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Diamantis_Panagiotis.pdf
Μέγεθος:: 1.701Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακη διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές