Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων
| dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Διαμαντής, Παναγιώτης | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-13T11:00:49Z | |
| dc.date.available | 2017-02-13T11:00:49Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9439 | |
| dc.description.abstract | Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται εμπειρικά η αποτελεσματικότητα του διπλού βήτα υποδείγματος κεφαλαιακών στοιχείων για την Χρηματιστηριακή Αγορά της Γαλλίας, ενώ παράλληλα γίνεται επισκόπηση προηγούμενων θεωρητικών και εμπειρικών μελετών στη θεωρία χαρτοφυλακίου, στο Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων και στο διπλό βήτα. Τα αποτελέσματα δείχνουν αναποτελεσματικότητα του διπλού βήτα να ερμηνεύσει κατάλληλα τις αναμενόμενες αποδόσεις καθώς απορρίπτονται οι βασικές παραδοχές ισχύς του μοντέλου. Ενδεχομένως άλλοι παράγοντες κινδύνου ερμηνεύουν το αποτέλεσμα οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στο μοντέλο. | el |
| dc.format.extent | 97 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων | el |
| dc.title.alternative | The relation between expected return and downside beta | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The purpose of this study is to examine the relation between expected return and downside beta lying in the stock markets of France, with various methods deployed in the past, while reviewing the theoretical and empirical literature on Portfolio Theory and Capital Asset Pricing Model and downside beta. This study is not in favor of the sufficiency of downside beta on the validity of expected returns for the stock market examined , because the estimation of the model parameters does not meet the required assumptions. Possibly other risk factors interpret the results that have not been included in the model. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Χαρτοφυλάκια | el |
| dc.subject.keyword | Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων | el |
| dc.subject.keyword | Διπλό βήτα | el |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές