Στοχαστικά μοντέλα για ράντες πληρωμών
| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Καραμπέτσος, Αλέξανδρος Κ. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-23T10:01:09Z | |
| dc.date.available | 2016-06-23T10:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8854 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε στοχαστικά μοντέλα για ράντες πληρωμών υπό τη θεώρηση τυχαίου επιτοκίου. Αρχικά, θα κάνουμε μία στοχαστική προσέγγιση της θεωρίας του τόκου, θεωρώντας το επιτόκιο i (rate of interest) ως μία τυχαία μεταβλητή. Έπειτα, θα μελετήσουμε τη συσσωρευμένη αξία βέβαιων ραντών πληρωμών για μια συγκεκριμένη περίοδο, έχοντας ως στόχο τον υπολογισμό της αναμενόμενης τιμής και της διακύμανσης της συσσωρευμένης αξίας. Για τον υπολογισμό αυτό προτείνουμε δύο μεθόδους, με τη μία εκ των δύο να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από υπολογιστική άποψη λόγω των αναδρομικών σχέσεων που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια, θα κάνουμε αναφορά στις στοχαστικές διαδικασίες και ιδιαίτερα σε αυτήν της κίνησης Brown και των υποπεριπτώσεών της. Τέλος, θα παρουσιάσουμε δύο στοχαστικές μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση της «τυχαιότητας» του επιτοκίου και θα δώσουμε αριθμητικά αποτελέσματα. | el |
| dc.format.extent | 95 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Επιτόκια | el |
| dc.title | Στοχαστικά μοντέλα για ράντες πληρωμών | el |
| dc.title.alternative | Recursive relationships for annuities models under random rates of interest | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this paper we will study stochastic models for annuities due to random rate of interest. We will consider a stochastic approach to the theory of interest taking into account that the rate of interest i is a random variable. We will also study the accumulated values of certain annuities for a specific period of time, and we will calculate their expected values and variances. For this aim we suggest two methods, one of which, from the mathematical point of view is preferable in terms of the simplicity of calculations, due to the recursive relations used. Further, we will introduce the basic theory of stochastic processes and in particular, the Brownian motion and its special cases. Finally, we will present two stochastic methods for the modeling of the "randomness" of the interest rate, as well as numerical results will be presented. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικά μοντέλα | el |
| dc.subject.keyword | Τόκος | el |
| dc.subject.keyword | Ανεξάρτητα επιτόκια | el |
| dc.subject.keyword | Τυχαία επιτόκια | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές