Ανάλυση κινδύνου σε αποδόσεις χρηματοοικονομικών δεικτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αγουρογιάννη, Σοφία

dc.contributor.advisor	Αγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.author	Αγουρογιάννη, Σοφία
dc.date.accessioned	2016-03-22T12:05:06Z
dc.date.available	2016-03-22T12:05:06Z
dc.date.issued	2015-06
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8625
dc.description.abstract	Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε το θέμα του κινδύνου και της ανάλυσής του σε αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών-ορόσημο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η έννοια, ο σκοπός, η συμβολή και μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αξιών. Στο δεύτερο μέρος, αναλύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για τη δημιουργία των χρηματιστηριακών δεικτών και τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά τόσο της ιστορίας των χωρών που εξετάζονται στην συγκεκριμένη μελέτη, όσο και των αντίστοιχων βασικών δεικτών. Το τρίτο μέρος ασχολείται με την έννοια του κινδύνου, των ειδών κινδύνου, της διαχείρισης κινδύνου αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μετράται ο κίνδυνος. Στο τέταρτο μέρος, παρουσιάζονται η έννοια των χρονοσειρών και διάφορα υποδείγματα χρονοσειρών. Ακόμη αναλύεται η μέθοδος Box&Jenkins. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η μέτρηση του κινδύνου με μια σύνθετη οικονομική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την ανάλυση χρονοσειρών με τα υποδείγματα ARIMA και τα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα, γνωστά ως υποδείγματα GARCH.	el
dc.format.extent	163	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Χρηματιστήρια αξιών -- Ευρώπη	el
dc.subject	Stock market	el
dc.title	Ανάλυση κινδύνου σε αποδόσεις χρηματοοικονομικών δεικτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης	el
dc.title.alternative	Risk analysis in stock returns for European Union countries	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This thesis developed the theme of risk analysis of returns in the stock market indexes- landmark of countries that belong to European Union. More specifically, the first part presents the meaning, purpose, contribution and a brief flashback to the Stock Exchange history. The second part analyzes the conditions that must be met to create indexes and advantages of their use. Also, this study includes a detailed report of the history of the countries, and the corresponding key indicators. The third part deals with the concept of risk, risk types, risk management and the ways in which the risk is measured. The fourth part presents the concept of time series and various models of time series. Moreover, this is a description of the Box & Jenkins method. Finally, the last chapter is the risk measurement with a complex economic approach, which combines the analysis of time series ARIMA models and conditional heteroskedasticity models, known as GARCH models.	el
dc.contributor.master	Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική	el
dc.subject.keyword	Χρηματιστηριακοί δείκτες	el
dc.subject.keyword	Κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Αστάθεια	el
dc.subject.keyword	Value-at-risk	el
dc.subject.keyword	Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα υπο συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας	el
dc.subject.keyword	Stock market indices	el
dc.subject.keyword	Risk	el
dc.subject.keyword	Volatility	el
dc.subject.keyword	Autoregressive conditional heteroskedasticity models	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Agourogianni_Sofia.pdf
Μέγεθος:: 2.385Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Department of Economics

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές