Πιστωτικός κίνδυνος στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ: μια εμπειρική διερεύνηση

Abstract

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη μελέτη, στην ανάλυση και στην αποσαφήνιση του πιστωτικού κινδύνου στο τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το κεφάλαιο της θεωρητικής ανασκόπησης αποσαφηνίζει εννοιολογικά τη λειτουργία του τραπεζικού κινδύνου και παρουσιάζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Επίσης, αναφέρεται στο πλαίσιο εποπτείας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος Βασιλεία (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ). Παράγοντες που είχαν προταθεί από τη θεωρητική βιβλιογραφία και είχαν βρεθεί να επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, παρατηρούμε ότι πολλοί από αυτούς επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή και στο δείγμα της μελέτης μας. Το βασικό ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει η παρούσα μελέτη είναι το κατά πόσο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορούν να επηρεάσουν την πορεία του πιστωτικού συστήματος της Αμερικής. Προσπαθήσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα ανάμεσα στις μεταβλητές και αφού είδαμε ότι γίνονται στάσιμες στις πρώτες διαφορές, βρήκαμε ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ τους. Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τις αιτιατές σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές. Στο τέλος της εργασίας, καταλήγουμε σε ένα μοντέλο με τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές. Με βάση την ανάλυση του μοντέλου αυτού καταλήγουμε στις στατιστικά μεταβλητές που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή μας, το δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων.