Βέλτιστες κατανομές κεφαλαίων μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών
| dc.contributor.advisor | Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος | |
| dc.contributor.author | Κασαπίδης, Γεώργιος | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-20T10:11:56Z | |
| dc.date.available | 2014-08-20T10:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-20T10:11:56Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5973 | |
| dc.description.abstract | Το ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται να κρατήσει μια ασφαλιστική εταιρία είναι αναγκαίο να καθοριστεί, έτσι ώστε με μία μεγάλη πιθανότητα η εταιρία να είναι ικανή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Έτσι ο καθορισμός του αναγκαίου κεφαλαίου, στο πλαίσιο αξιολόγησης μέσω ενός κατάλληλου μέτρου κινδύνου είναι αναγκαίος. Σε αυτή την εργασία μελετούμε την επίδραση της μεταφοράς κινδύνων μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, με βάση τα απαραίτητα και καθορισμένα ύψη κεφαλαίων, που απαιτούνται για την βιωσιμότητα των εταιριών. Η εργασία αυτή βασίζεται σε δύο επιστημονικές εργασίες, με στόχο να παρουσιάσουμε βέλτιστες κατανομές κεφαλαίων – δηλαδή μεθόδους μεταφοράς των κινδύνων, μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, υπό ορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις – μέσω ορισμένων μέτρων κινδύνων. Περαιτέρω με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία και ένα στοχαστικό μοντέλο εμφάνισης ζημιών, μελετούμε την επίδραση των μεταφορών των κινδύνων μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών αριθμητικά και ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όσον αφορά τη βέλτιστη μεταφορά του κινδύνου σε αυτό το μοντέλο. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Risk (Insurance) -- Mathematical models | |
| dc.subject | Ασφαλιστικές εταιρείες | |
| dc.subject | Ασφαλιστικές εταιρείες -- Χρηματοοικονομική ανάλυση | |
| dc.title | Βέλτιστες κατανομές κεφαλαίων μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5973 | |
| dc.identifier.call | 368.00151 ΚΑΣ | |
| dc.description.abstractEN | The level of capital to be held by an insurance company is essential and should be defined, so that with high probability the company can meet its obligations. Thus the determination of a target level of capital under an appropriate risk measure is essential. In this thesis we study the effect of risk transfer between insurance companies on this target level of required capital. This thesis is based on two papers, aiming to present optimal capital allocation – risk transfers methods, between insurance companies, under certain capital requirements – thus risk measures. Further based on a certain theory and on a stochastic model of single claims development, we study the impact of risk transfer arrangements between insurance companies numerically and hopefully we present interesting conclusions about optimal risk transfer in this model environment. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές