Show simple item record

dc.contributor.advisorΧατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.authorΚασαπίδης, Γεώργιος
dc.date.accessioned2014-08-20T10:11:56Z
dc.date.available2014-08-20T10:11:56Z
dc.date.issued2014-08-20T10:11:56Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5973
dc.description.abstractΤο ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται να κρατήσει μια ασφαλιστική εταιρία είναι αναγκαίο να καθοριστεί, έτσι ώστε με μία μεγάλη πιθανότητα η εταιρία να είναι ικανή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Έτσι ο καθορισμός του αναγκαίου κεφαλαίου, στο πλαίσιο αξιολόγησης μέσω ενός κατάλληλου μέτρου κινδύνου είναι αναγκαίος. Σε αυτή την εργασία μελετούμε την επίδραση της μεταφοράς κινδύνων μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, με βάση τα απαραίτητα και καθορισμένα ύψη κεφαλαίων, που απαιτούνται για την βιωσιμότητα των εταιριών. Η εργασία αυτή βασίζεται σε δύο επιστημονικές εργασίες, με στόχο να παρουσιάσουμε βέλτιστες κατανομές κεφαλαίων – δηλαδή μεθόδους μεταφοράς των κινδύνων, μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, υπό ορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις – μέσω ορισμένων μέτρων κινδύνων. Περαιτέρω με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία και ένα στοχαστικό μοντέλο εμφάνισης ζημιών, μελετούμε την επίδραση των μεταφορών των κινδύνων μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών αριθμητικά και ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όσον αφορά τη βέλτιστη μεταφορά του κινδύνου σε αυτό το μοντέλο.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectRisk (Insurance) -- Mathematical models
dc.subjectΑσφαλιστικές εταιρείες
dc.subjectΑσφαλιστικές εταιρείες -- Χρηματοοικονομική ανάλυση
dc.titleΒέλτιστες κατανομές κεφαλαίων μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5973
dc.identifier.call368.00151 ΚΑΣ
dc.description.abstractENThe level of capital to be held by an insurance company is essential and should be defined, so that with high probability the company can meet its obligations. Thus the determination of a target level of capital under an appropriate risk measure is essential. In this thesis we study the effect of risk transfer between insurance companies on this target level of required capital. This thesis is based on two papers, aiming to present optimal capital allocation – risk transfers methods, between insurance companies, under certain capital requirements – thus risk measures. Further based on a certain theory and on a stochastic model of single claims development, we study the impact of risk transfer arrangements between insurance companies numerically and hopefully we present interesting conclusions about optimal risk transfer in this model environment.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»