Αποτίμηση κινδύνου γενικών ασφαλίσεων με βάση την οδηγία Solvency II
| dc.contributor.advisor | Πιτσέλης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Αλεξίου, Αλεξία Θ. | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T11:54:33Z | |
| dc.date.available | 2013-12-16T11:54:33Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-16T11:54:33Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5640 | |
| dc.description.abstract | Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά στην αποτίμηση του κινδύνου ασφαλίστρου και του κινδύνου αποθέματος του κλάδου γενικών ασφαλίσεων. Παρουσιάζεται το βασικό μοντέλο αποτίμησης των κινδύνων αυτών και εκτίμησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, Φερεγγυότητα II (Solvency II). Αναλύεται εναλλακτικό μοντέλο αποτίμησης των κινδύνων ασφαλίστρου και αποθέματος βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία ενός ασφαλιστικού φορέα, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ασφαλιστικές εταιρίες ως εσωτερικό μοντέλο (internal model) για την αποτίμηση κινδύνου γενικών ασφαλίσεων, αφού προηγηθεί έγκριση από την εκάστοτε Εποπτική Αρχή. Παρουσιάζεται επίσης το μοντέλο αποτίμησης που προτείνεται από την Ελβετική Εποπτική Αρχή. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Ασφάλιση | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Insurance -- Finance | |
| dc.title | Αποτίμηση κινδύνου γενικών ασφαλίσεων με βάση την οδηγία Solvency II | |
| dc.title.alternative | Non-life risk valuation based on Solvency II | en |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5640 | |
| dc.identifier.call | 332.6 ΑΛΕ | |
| dc.description.abstractEN | Solvency II is the new European directive that will reform capital requirements for life and non-life insurance undertakings. The evaluation of premium and reserve risk for non-life insurance undertakings will be presented in this paper. The standard model for calculating economic capital requirements, proposed by Solvency II, QIS5 will be analyzed. An alternative model will be developed, in order to define company specific estimators for premium and reserve risk volatilities, as well as correlation coefficients between those risks and between lines of business. If approved by the European authorities, this model can be used as an internal model for the evaluation of premium and reserve risk. Basic principles of the Swiss Solvency Test will also be presented. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές