Μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου με τη χρήση του μοντέλου caviar

Φασουλάκης, Απόστολος

dc.contributor.author	Φασουλάκης, Απόστολος
dc.date.accessioned	2012-06-20T09:39:25Z
dc.date.available	2012-06-20T09:39:25Z
dc.date.issued	2012-06-20T09:39:25Z
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4843
dc.description.abstract	Η εργασία αυτή έχει την ακόλουθη δομή. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφουμε συνοπτικά την παλινδρόμηση στο ποσοστημόριο όπως αυτή έχει εισαχθεί από τους Koenker και Basset (1978). Στο Κεφάλαιο 3 Φα περιγράψουμε τα 4 κύρια μοντέλα CAViaR που είναι τα Adaptive, Symmetric Absolute Value, Asymmetric Slope και το Indirect GARCH(1,1). Στο Κεφάλαιο 4 θα περιγράψουμε συνοπτικά άλλα μοντέλα μέτρησης της Αξίας σε κίνδυνο και τέλος, στο Κεφάλαιο 5 θα χρησιμοποιήσουμε πραγματικές τιμές τριών μεγάλων δεικτών, όπως είναι οι Dow Jones, FTSE και ο DAX καθώς επίσης και ορισμένες από τις μετοχές του Dow Jones για να υπολογίσουμε την αξία σε κίνδυνο για δυο διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας (1% και το 5%).
dc.language.iso	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου
dc.subject	Risk management
dc.title	Μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου με τη χρήση του μοντέλου caviar
dc.type	Master Thesis
dc.identifier.call	332.1068 ΦΑΣ

Files in this item

Name:: Fasoulakis.pdf
Size:: 816.8Kb
Format:: PDF

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Department of Digital Systems

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές