Μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου με τη χρήση του μοντέλου caviar
| dc.contributor.author | Φασουλάκης, Απόστολος | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-20T09:39:25Z | |
| dc.date.available | 2012-06-20T09:39:25Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-20T09:39:25Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4843 | |
| dc.description.abstract | Η εργασία αυτή έχει την ακόλουθη δομή. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφουμε συνοπτικά την παλινδρόμηση στο ποσοστημόριο όπως αυτή έχει εισαχθεί από τους Koenker και Basset (1978). Στο Κεφάλαιο 3 Φα περιγράψουμε τα 4 κύρια μοντέλα CAViaR που είναι τα Adaptive, Symmetric Absolute Value, Asymmetric Slope και το Indirect GARCH(1,1). Στο Κεφάλαιο 4 θα περιγράψουμε συνοπτικά άλλα μοντέλα μέτρησης της Αξίας σε κίνδυνο και τέλος, στο Κεφάλαιο 5 θα χρησιμοποιήσουμε πραγματικές τιμές τριών μεγάλων δεικτών, όπως είναι οι Dow Jones, FTSE και ο DAX καθώς επίσης και ορισμένες από τις μετοχές του Dow Jones για να υπολογίσουμε την αξία σε κίνδυνο για δυο διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας (1% και το 5%). | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | |
| dc.subject | Risk management | |
| dc.title | Μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου με τη χρήση του μοντέλου caviar | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dc.identifier.call | 332.1068 ΦΑΣ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Department of Digital Systems
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές