dc.contributor.author | Δημητρίου, Μαρία | |
dc.date.accessioned | 2011-12-13T08:48:56Z | |
dc.date.available | 2011-12-13T08:48:56Z | |
dc.date.issued | 2011-12-13T08:48:56Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4434 | |
dc.description.abstract | Η εργασία μελετά το διαχρονικά μεταβαλλόμενο συστηματικό κίνδυνο βήτα (beta) μέσω του υποδείγματος BEKK-GARCH (1,1) και πραγματεύεται προσδιοριστικούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Συγκεκριμένα εστιάζεται στην περίπτωση Ελλάδας και Κύπρου. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μία αναφορά στο υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM), δίνεται η εξίσωση του και σχολιάζεται ο συντελεστής beta. Στο κεφάλαιο 2 εισάγονται τα multivariate μοντέλα διακύμανσης. Στη συνέχεια γίνεται εκτενή αναφορά στο bivariate μοντέλο BEKK που χρησιμοποιείται στη παρούσα εργασία. Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται με το EVIEWS τα δεδομένα οκτώ ελληνικών και οκτώ κυπριακών κλαδικών δεικτών. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μία προσπάθεια να μελετηθούν κάποιοι προσδιοριστικοί παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του συντελεστή βήτα. Τέλος δίνονται τα συμπεράσματα της εργασίας και κατευθύνσεις προς μελλοντική έρευνα. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων | |
dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Αγορά χρήματος | |
dc.title | Προσδιοριστικοί παράγοντες διαχρονικά μεταβαλλόμενου συστηματικού κινδύνου (βήτα). Η περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4434 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.6 ΔΗΜ | |