Ανθεκτικοί εκτιμητές της μεθόδου chain ladder

Abstract

Η διαδικασία εκτίμησης του απαιτούμενου αποθεματικού για την αποπληρωμή αποζημιώσεων – loss reserving – συνιστά μια από τις σημαντικότερες διεργασίες μέσα στα πλαίσια μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Ο ασφαλιστής προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις μελλοντικές του υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν από συμβόλαια που είτε ισχύουν σήμερα είτε έχουν συναφθεί κατά το παρελθόν, είναι απαραίτητο να κατέχει αποθέματα εκκρεμών ζημιών. Η κρισιμότητα της διαδικασίας αυτής συνίσταται στο γεγονός ότι αφενός η ημερομηνία είσπραξης των ασφαλίστρων και η ημερομηνία πληρωμής της αποζημίωσης δεν συμπίπτουν χρονικά και αφετέρου υπάρχει μια καθυστέρηση ανάμεσα στη χρονική στιγμή επέλευσης ενός ζημιογόνου ενδεχομένου και την ημερομηνία διακανονισμού και αποπληρωμής αυτού. Συνεπώς, η ευημερία αλλά και η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας είναι άμεσα συνυφασμένες με τη διαδικασία του loss reserving. Στην παρούσα εργασία αναλύονται και συγκρίνονται τα μοντέλα των κλασσικών και ανθεκτικών μεθόδων αποθεματοποίησης.