Δυναμικές μέθοδοι εκτίμησης αποθεματικών γενικών ασφαλίσεων

Abstract

Η εκτίμηση του αποθέματος ζημιών (loss reserving) αποτελεί μια ενδιαφέρουσα διαδικασία και ταυτόχρονα ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε αναλογιστή. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών μεθόδων εκτίμησης αποθεμάτων ζημιών στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων. Κύριος σκοπός είναι η κατανόηση της διαδικασίας που ακολουθείται σε κάθε μια από τις μεθόδους, η γνώση των ιδιομορφιών τους αλλά και τα σημεία που υπερτερεί / μειονεκτεί η κάθε μία από αυτές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μοντέλο της Chain Ladder, η οποία είναι και από τις πιο συχνά εφαρμοσμένες κατά την εκτίμηση των αποθεμάτων ζημιών, και στο μοντέλο εφαρμογής πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης στους λογαρίθμους των αποζημιώσεων. Τελειώνοντας, αναλύεται και η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εμφάνιση αρνητικών αποζημιώσεων στο τρίγωνο ζημιών. Είναι απαραίτητο όμως να τονιστεί ότι οποιοδήποτε μοντέλο και αν εφαρμοστεί, είτε αυτό είναι βασισμένο σε κάποια απλή μέθοδο είτε αποτελεί πιο πολύπλοκο στατιστικό μοντέλο, απαιτεί την γνώση, την κρίση αλλά και την εμπειρία του αναλυτή.