Υποδείγματα θεωρίας κινδύνου σε ένα οικονομικό πειρβάλλον

Abstract

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων, όπως ο πληθωρισμός και το επιτόκιο στην κλασσική θεωρία κινδύνου. Στα πλαίσια εξετάζονται αρχικά το υπόδειγμα των Delbean και Haezendonck, όπου στο κλασσικό υπόδειγμα της θεωρίας κινδύνου εμπλέκεται και ένας οικονομικός παράγοντας που είναι συνάρτηση του πληθωρισμού και του επιτοκίου. Στη συνέχεια υπολογίζονται φράγματα της πιθανότητας χρεοκοπίας που βελτιώνουν τα αντίστοιχα φράγματα της κλασσικής θεωρίας κινδύνου. Τέλος μελετάται το υπόδειγμα του Harrison, όπου ένας εμπλεκόμενος οικονομικός παράγοντας είναι μια συνάρτηση του επιτοκίου. Σχετικά αποδεικνύεται ότι το κεφάλαιο μιας ασφαλιστικής εταιρείας μπορεί να παρασταθεί ως ένα ολοκλήρωμα Riemann – Stieltjes και δίνεται ένας χαρακτηρισμός για την πιθανότητα χρεοκοπίας.