Show simple item record

dc.contributor.authorΒακόλα, Παρθενόπη
dc.date.accessioned2010-10-25T15:12:59Z
dc.date.available2010-10-25T15:12:59Z
dc.date.issued2010-10-25T15:12:59Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3647
dc.description.abstractΗ μελέτη αποτελείται από δύο μέρη, την εκτίμηση αρχικά του διαχρονικά μεταβαλλόμενου συντελεστή βήτα του μοντέλου CAPM και εν συνεχεία την ανίχνευση προβλεπτικής ικανότητας του συγκεκριμένου συντελεστή. Η ανάλυση στηρίζεται στις λογαριθμικές αποδόσεις επτά κλάδων (Τράπεζες, Υλικά κατασκευής, Τρόφιμα- Ποτά, Οικιακά αγαθά, Πετρέλαια και αέρια, Λιανεμπόριο και Τηλεπικοινωνίες) και του δείκτη της αγοράς για τα χρηματιστήρια των Η.Π.Α., Ιαπωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας για την περίοδο 1988 – 2009. Με τη βοήθεια ενός διμεταβλητού μοντέλου VAR-GARCH (1.1) υπολογίζεται ο συντελεστής βήτα, ο οποίος βασίζεται στην υπό συνθήκη μεταβλητότητα (conditional volatility) και μεταβάλλεται σε κάθε χρονική στιγμή. Υιοθετώντας μοντέλα πρόβλεψης, η αξιολόγηση των οποίων στηρίζεται στο μέτρο του μέσου τετραγωνικού σφάλματος πρόβλεψης αλλά και στη διαδικασία “encompass”, καταλήγει στην ύπαρξη προβλεπτικής δύναμης του μεταβαλλόμενου συντελεστή για ορισμένους κλάδους και σε συγκεκριμένους ορίζοντες πρόβλεψης.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
dc.subjectΜετοχές
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.subjectΧρηματοοικονομική ανάλυση
dc.subjectΔιεθνής οικονομική
dc.titleΑποδόσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο και διαχρονικά μεταβαλλόμενοι συντελεστές συστηματικού κινδύνου (ΒΗΤΑ). Σύγκριση με Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3647
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call658.155 ΒΑΚ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»